Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+40,5 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+25,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+20,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+18,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+15,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 13,74 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,91 % |
| 3 | Technologie | 11,18 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,04 % |
| 5 | Industrie | 10,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Amdocs
DOX
4,68 Mrd. $
| 466.000 $ | 0,02 % |
8.000
-500
| -6 % | -29.499 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
877
Darling Ingredients
DAR
8,67 Mrd. $
| 465.000 $ | 0,02 % |
36.046
-60.019
| -62 % | -813.191 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
878
First Financial Bancorp
FFBC
3,43 Mrd. $
| 465.000 $ | 0,02 % |
+16.339
| Neu | +403.011 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
879
NetApp
NTAP
35,6 Mrd. $
| 465.000 $ | 0,02 % |
13.186
-17.243
| -57 % | -603.355 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
CSC
880
Nicht mehr gelistet
Computer Sciences
CSC
| 464.000 $ | 0,02 % |
7.802
+2.481
| +47 % | +143.353 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
881
Kyntra Bio
KYNB
13,9 Mio. $
| 462.000 $ | 0,02 % |
+863
| Neu | +430.908 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
882
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 462.000 $ | 0,02 % |
+7.084
| Neu | +459.537 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
883
United Parks & Resorts
PRKS
1,82 Mrd. $
| 461.000 $ | 0,02 % |
+24.372
| Neu | +399.472 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
NATI
884
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
| 461.000 $ | 0,02 % |
+14.947
| Neu | +435.290 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
885
Radian Group
RDN
4,63 Mrd. $
| 460.000 $ | 0,02 % |
+25.600
| Neu | +384.366 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
886
Rayonier Advanced Materials
RYAM
382 Mio. $
| 460.000 $ | 0,02 % |
29.779
+8.436
| +40 % | +117.661 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
887
MSCI
MSCI
47,1 Mrd. $
| 458.000 $ | 0,02 % |
5.817
-858
| -13 % | -69.130 $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
888
Cleveland-Cliffs
CLF
7,22 Mrd. $
| 456.000 $ | 0,02 % |
54.200
-5.842
| -10 % | -43.994 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
889
Kaiser Aluminum
KALU
1,77 Mrd. $
| 454.000 $ | 0,02 % |
+5.849
| Neu | +467.117 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
890
Preferred Bank
PFBC
1,23 Mrd. $
| 454.000 $ | 0,02 % |
+8.669
| Neu | +367.264 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
891
PTC Therapeutics
PTCT
5,3 Mrd. $
| 454.000 $ | 0,02 % |
41.643
+15.165
| +57 % | +159.101 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
CSII
892
Nicht mehr gelistet
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
| 454.000 $ | 0,02 % |
+18.768
| Neu | +460.555 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
893
WSFS Financial
WSFS
4,04 Mrd. $
| 453.000 $ | 0,02 % |
+9.770
| Neu | +392.822 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
894
Buckle
BKE
2,25 Mrd. $
| 451.000 $ | 0,02 % |
19.765
+10.045
| +103 % | +230.984 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
895
LSB Industries
LXU
823 Mio. $
| 451.000 $ | 0,02 % |
69.694
+43.681
| +168 % | +253.324 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
896
MYR Group
MYRG
4,25 Mrd. $
| 451.000 $ | 0,02 % |
+11.970
| Neu | +411.512 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
897
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
63,3 Mio. $
| 450.000 $ | 0,02 % |
+2.115
| Neu | +471.687 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
898
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
| 450.000 $ | 0,02 % |
8.942
-104.197
| -92 % | -4,73 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
899
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
825 Mio. $
| 449.000 $ | 0,02 % |
+21.116
| Neu | +456.180 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
900
Wingstop
WING
4,3 Mrd. $
| 449.000 $ | 0,02 % |
+15.190
| Neu | +446.147 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .