Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+4,68 Mio. $ |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+3,94 Mio. $ |
| 4 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+3,59 Mio. $ |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+3,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+4,14 Mio. $ |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+3,91 Mio. $ |
| 3 |
Sysco
SYY
|
+3,56 Mio. $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+3,34 Mio. $ |
| 5 |
Five Below
FIVE
|
+3,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,44 % |
| 2 | Industrie | 13,99 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,82 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,87 % |
| 5 | Technologie | 11,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
American International
AIG
42,7 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
24.310
+6.263
| +35 % | +370.036 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
52
Simon Property Group
SPG
75,6 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,48 % |
+8.636
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
RTN
53
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 1,47 Mio. $ | 0,48 % |
+15.398
| Neu | +1,61 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
54
Dollar General
DG
30,3 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,46 % |
+18.188
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
MHFI
55
Nicht mehr gelistet
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| 1,36 Mio. $ | 0,44 % |
+13.576
| Neu | +1,42 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
AKRX
56
Nicht mehr gelistet
Akorn Inc
AKRX
| 1,36 Mio. $ | 0,44 % |
+31.048
| Neu | +1,44 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
57
Ionis Pharmaceuticals
IONS
4,68 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,43 % |
+23.000
| Neu | +1,46 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
58
DaVita
DVA
11,3 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,43 % |
+16.638
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
LM
59
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
| 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
25.141
+11.971
| +91 % | +644.784 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
60
Vulcan Materials
VMC
36,9 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,41 % |
+15.037
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
61
T-Mobile US
TMUS
179 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,41 % |
+32.500
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
62
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,41 % |
+1.884
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
63
Eaton
ETN
138 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,41 % |
18.615
+7.081
| +61 % | +499.850 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
64
Reinsurance Group of America
RGA
17,8 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,4 % |
+13.074
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
BCR
65
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
| 1,23 Mio. $ | 0,4 % |
7.218
-1.916
| -21 % | -327.348 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
66
Boston Properties
BXP
10,1 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,4 % |
+10.122
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
KRFT
67
Nicht mehr gelistet
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| 1,18 Mio. $ | 0,38 % |
+13.915
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
68
Cintas
CTAS
89,5 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,38 % |
55.592
+38.844
| +232 % | +815.464 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
69
Whirlpool
WHR
1,99 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,37 % |
6.624
+3.044
| +85 % | +571.765 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
70
Southwest Airlines
LUV
22,7 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,37 % |
+34.482
| Neu | +1,35 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
71
Puma Biotechnology
PBYI
420 Mio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,36 % |
+9.627
| Neu | +1,74 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
72
Cracker Barrel
CBRL
1,46 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,36 % |
+7.500
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
73
Cognex
CGNX
8,55 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,36 % |
+46.054
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
74
Broadcom
AVGO
1,58 Bio. $
| 1,09 Mio. $ | 0,35 % |
+81.910
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
BRCM
75
Nicht mehr gelistet
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| 1,08 Mio. $ | 0,35 % |
21.045
+7.884
| +60 % | +383.774 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Squarepoint 726 Positionen im Wert von 308 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 287 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 38,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 313 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 52.908 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldcorp Inc; sie wurde auf 2,81 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2015 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 52.908 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Archer Daniels Midland in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2015 entfiel auf Goldcorp Inc und belief sich schätzungsweise auf 2,81 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Newmont im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 308 Mio. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 313 neue Positionen und schloss 288 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 308 Mio. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .