Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,37 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,5 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Live Nation Entertainment
LYV
42,5 Mrd. $
| 436.000 $ | 0,03 % |
+15.870
| Neu | +413.961 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
602
Cogent Communications
CCOI
201 Mio. $
| 432.000 $ | 0,03 % |
11.741
-2.911
| -20 % | -112.392 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
ARRS
603
Nicht mehr gelistet
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| 431.000 $ | 0,03 % |
+15.226
| Neu | +406.957 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
604
Kennametal
KMT
1,87 Mrd. $
| 428.000 $ | 0,03 % |
+14.764
| Neu | +390.422 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
605
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| 427.000 $ | 0,03 % |
7.174
+2.356
| +49 % | +132.918 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
606
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
| 427.000 $ | 0,03 % |
+11.950
| Neu | +423.608 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
607
Nicht mehr gelistet
Diamond Offshore Drilling
DO
| 427.000 $ | 0,03 % |
24.232
-4.769
| -16 % | -95.613 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
HMSY
608
Nicht mehr gelistet
HMS Holdings Corp.
HMSY
| 426.000 $ | 0,03 % |
19.201
+4.690
| +32 % | +98.583 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
609
Dominion Energy
D
59,4 Mrd. $
| 422.000 $ | 0,03 % |
+5.685
| Neu | +433.153 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
610
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| 422.000 $ | 0,03 % |
+23.932
| Neu | +455.352 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
611
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 422.000 $ | 0,03 % |
+7.200
| Neu | +431.276 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
TTM
612
Nicht mehr gelistet
Tata Motors Limited
TTM
| 422.000 $ | 0,03 % |
+10.567
| Neu | +410.096 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
613
Chemours
CC
2,01 Mrd. $
| 421.000 $ | 0,03 % |
+26.322
| Neu | +300.613 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
CERN
614
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| 420.000 $ | 0,03 % |
+6.794
| Neu | +428.847 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
615
NNN REIT
NNN
7,94 Mrd. $
| 419.000 $ | 0,03 % |
+8.232
| Neu | +420.664 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
616
Block Inc
XYZ
49,7 Mrd. $
| 419.000 $ | 0,03 % |
+35.900
| Neu | +392.164 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
617
Accuray
ARAY
9,24 Mio. $
| 418.000 $ | 0,03 % |
+1.640
| Neu | +357.715 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
618
Nicht mehr gelistet
Guess Inc
GES
| 418.000 $ | 0,03 % |
+28.614
| Neu | +433.202 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
WWE
619
Nicht mehr gelistet
World Wrestling Entertainment
WWE
| 418.000 $ | 0,03 % |
+19.622
| Neu | +396.586 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
620
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,94 Mrd. $
| 415.000 $ | 0,03 % |
+45.568
| Neu | +444.653 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
621
LendingTree
TREE
496 Mio. $
| 413.000 $ | 0,03 % |
4.264
-296
| -6 % | -29.464 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
EVHC
622
Nicht mehr gelistet
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| 411.000 $ | 0,03 % |
+6.161
| Neu | +424.366 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
623
RLJ Lodging Trust
RLJ
1,97 Mrd. $
| 410.000 $ | 0,03 % |
+19.500
| Neu | +442.958 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
624
Herc Holdings
HRI
5,57 Mrd. $
| 409.000 $ | 0,03 % |
+12.140
| Neu | +407.327 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
625
Telephone and Data Systems
TDS
3,36 Mrd. $
| 409.000 $ | 0,03 % |
+15.031
| Neu | +438.233 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .