Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+40,5 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+25,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+20,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+18,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+15,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 13,74 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,91 % |
| 3 | Technologie | 11,18 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,04 % |
| 5 | Industrie | 10,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Caleres
CAL
455 Mio. $
| 896.000 $ | 0,04 % |
+27.301
| Neu | +800.596 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
552
Goldgroup Mining
GORO
544 Mio. $
| 895.000 $ | 0,04 % |
+51.431
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
553
Regency Centers
REG
13,9 Mrd. $
| 895.000 $ | 0,04 % |
+12.982
| Neu | +903.992 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
554
Nicht mehr gelistet
Flexion Therapeutics, Inc.
FLXN
| 895.000 $ | 0,04 % |
+47.033
| Neu | +898.829 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
555
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,56 Mrd. $
| 889.000 $ | 0,04 % |
+62.900
| Neu | +922.271 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
556
Leidos
LDOS
15,9 Mrd. $
| 888.000 $ | 0,04 % |
17.364
-64.108
| -79 % | -3 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
557
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,77 Mrd. $
| 880.000 $ | 0,04 % |
+34.500
| Neu | +925.466 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
558
BGC Group
BGC
5,22 Mrd. $
| 873.000 $ | 0,04 % |
132.693
+108.901
| +458 % | +659.918 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
JNS
559
Nicht mehr gelistet
Janus Capital Group Inc
JNS
| 870.000 $ | 0,04 % |
+65.599
| Neu | +901.383 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
560
Hain Celestial
HAIN
12,8 Mio. $
| 868.000 $ | 0,04 % |
22.236
+10.901
| +96 % | +408.334 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
IMPV
561
Nicht mehr gelistet
Imperva, Inc.
IMPV
| 868.000 $ | 0,04 % |
22.597
+18.496
| +451 % | +751.067 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
562
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 867.000 $ | 0,04 % |
+14.525
| Neu | +819.827 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
563
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
1,04 Mrd. $
| 865.000 $ | 0,04 % |
+47.762
| Neu | +853.015 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
564
RPC Inc
RES
1,28 Mrd. $
| 863.000 $ | 0,04 % |
43.574
+24.874
| +133 % | +465.823 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
565
Woodward
WWD
19,5 Mrd. $
| 863.000 $ | 0,04 % |
12.500
+7.663
| +158 % | +495.293 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
CLGX
566
Nicht mehr gelistet
Corelogic, Inc.
CLGX
| 856.000 $ | 0,04 % |
23.245
+2.595
| +13 % | +100.414 $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
567
Align Technology
ALGN
11,9 Mrd. $
| 853.000 $ | 0,03 % |
+8.877
| Neu | +824.325 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
568
Exelixis
EXEL
16,8 Mrd. $
| 851.000 $ | 0,03 % |
57.046
+7.646
| +15 % | +110.307 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
569
Allegion
ALLE
16,3 Mrd. $
| 849.000 $ | 0,03 % |
13.258
+8.281
| +166 % | +548.293 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
RRD
570
Nicht mehr gelistet
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
| 849.000 $ | 0,03 % |
+51.998
| Neu | +933.416 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
571
Fortinet
FTNT
93,5 Mrd. $
| 846.000 $ | 0,03 % |
+140.470
| Neu | +877.797 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
572
Thomson Reuters
TRI
47,4 Mrd. $
| 846.000 $ | 0,03 % |
+16.657
| Neu | +812.678 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
573
Evercore
EVR
11,3 Mrd. $
| 844.000 $ | 0,03 % |
+12.282
| Neu | +755.067 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
574
Eldorado Gold
EGO
8,24 Mrd. $
| 843.000 $ | 0,03 % |
+52.377
| Neu | +823.026 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
575
Targa Resources
TRGP
63,8 Mrd. $
| 841.000 $ | 0,03 % |
15.000
+3.300
| +28 % | +166.726 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .