Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Dynamics
GD
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+6,98 Mio. $ |
| 3 |
Allstate
ALL
|
+6,81 Mio. $ |
| 4 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+6,39 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+6,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+8,19 Mio. $ |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+5,85 Mio. $ |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+5,37 Mio. $ |
| 4 |
PPG Industries
PPG
|
+5,35 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+5,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 13,91 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,09 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,07 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,91 % |
| 5 | Technologie | 12,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,38 % |
+50.856
| Neu | +3,56 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
27
Synchrony
SYF
22,5 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,38 % |
+113.288
| Neu | +3,55 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
28
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,38 % |
+83.552
| Neu | +3,51 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
29
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
52 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,37 % |
68.600
+64.275
| +1.486 % | +3,24 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
30
Monster Beverage
MNST
90,9 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,37 % |
270.312
+192.504
| +247 % | +2,32 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
31
Capri Holdings
CPRI
2,22 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,36 % |
+80.873
| Neu | +3,33 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
32
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 3,16 Mio. $ | 0,35 % |
+154.908
| Neu | +3,11 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
33
NCR Voyix
VYX
1,42 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,34 % |
207.343
+178.081
| +609 % | +2,84 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
34
Aon
AON
71,8 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,34 % |
33.681
+30.813
| +1.074 % | +2,87 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
JOY
35
Nicht mehr gelistet
Joy Global Inc
JOY
| 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
246.221
+178.555
| +264 % | +2,7 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
MJN
36
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| 3,09 Mio. $ | 0,34 % |
39.151
-14.400
| -27 % | -1,13 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
37
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,33 % |
58.012
+46.358
| +398 % | +2,43 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
38
Brown-Forman Class B
BF.B
14,1 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,33 % |
+94.216
| Neu | +3,14 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
TFCF
39
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 2,97 Mio. $ | 0,33 % |
+108.930
| Neu | +3,2 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
40
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,32 % |
+45.835
| Neu | +2,96 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
41
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
24.070
+1.471
| +7 % | +185.139 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
42
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,31 % |
103.444
-50.451
| -33 % | -1,39 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
43
Crown Castle
CCI
38,6 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,31 % |
32.736
+4.831
| +17 % | +410.033 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
44
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,3 % |
+105.363
| Neu | +2,74 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
TYC
45
Nicht mehr gelistet
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| 2,77 Mio. $ | 0,3 % |
82.989
-19.226
| -19 % | -701.839 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
WNR
46
Nicht mehr gelistet
Western Refining Inc
WNR
| 2,74 Mio. $ | 0,3 % |
+76.843
| Neu | +3,29 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
PCP
47
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| 2,73 Mio. $ | 0,3 % |
+11.751
| Neu | +2,72 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
48
Masco
MAS
16,3 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,3 % |
+96.124
| Neu | +2,74 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
49
CME Group
CME
114 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,3 % |
+30.000
| Neu | +2,82 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
50
PPG Industries
PPG
27,1 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,29 % |
26.858
-52.952
| -66 % | -5,35 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Squarepoint 1.368 Positionen im Wert von 912 Mio. $, ein Anstieg um 128 % gegenüber 401 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,1 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 532 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 980 neue Positionen und stockte 141 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Twenty-First Century Fox, Inc. Class A: 220.102 Aktien im Wert von 5,98 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 5,85 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2015 war Twenty-First Century Fox, Inc. Class A: 220.102 Aktien im Wert von 5,98 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in General Dynamics in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2015 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 5,85 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2015 8,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 912 Mio. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 980 neue Positionen und schloss 147 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 128 % auf 912 Mio. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .