Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,37 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,5 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Whirlpool
WHR
1,91 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,07 % |
+6.662
| Neu | +1,18 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
327
Brown-Forman Class B
BF.B
14,1 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,07 % |
35.483
+24.208
| +215 % | +751.450 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
328
Highwoods Properties
HIW
3,43 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,07 % |
20.668
+3.938
| +24 % | +209.535 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
329
Alaska Air
ALK
4,34 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,07 % |
16.332
-1.597
| -9 % | -105.027 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
330
Eagle Materials
EXP
5,5 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,07 % |
+13.901
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
331
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,07 % |
18.419
-1.966
| -10 % | -108.357 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
332
NCR Voyix
VYX
1,42 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,07 % |
54.396
-183
| -0,3 % | -3.600 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
333
Dauch Corp
DCH
1,11 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,07 % |
62.260
+30.992
| +99 % | +520.864 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
334
Packaging Corp of America
PKG
22,4 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,07 % |
13.203
+814
| +7 % | +62.188 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
335
Aflac
AFL
63,1 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,07 % |
+29.760
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
336
Synaptics
SYNA
4,69 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,07 % |
+18.268
| Neu | +1 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
337
Lumentum
LITE
54,1 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,07 % |
+25.582
| Neu | +841.617 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
338
CMS Energy
CMS
22,1 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,07 % |
+25.428
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
339
Garmin
GRMN
54,5 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,07 % |
+22.153
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
CTB
340
Nicht mehr gelistet
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| 1,06 Mio. $ | 0,07 % |
+27.950
| Neu | +935.394 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
341
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 1,06 Mio. $ | 0,07 % |
+19.783
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
342
Abercrombie & Fitch
ANF
6,32 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,07 % |
66.505
-38.966
| -37 % | -752.496 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
343
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,19 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,07 % |
21.837
+1.344
| +7 % | +67.972 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
344
Somnigroup International
SGI
14 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,07 % |
74.236
+58.492
| +372 % | +1,04 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
345
Trinity Industries
TRN
2,39 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,07 % |
59.766
+20.438
| +52 % | +336.591 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
346
Nicht mehr gelistet
Trinseo
TSE
| 1,04 Mio. $ | 0,07 % |
18.397
+8.197
| +80 % | +434.407 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
347
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
| 1,04 Mio. $ | 0,07 % |
21.675
-19.661
| -48 % | -1,01 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
348
News Corp Class A
NWSA
14,5 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,07 % |
+73.678
| Neu | +972.218 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
ENDP
349
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| 1,02 Mio. $ | 0,07 % |
+50.557
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
IM
350
Nicht mehr gelistet
Ingram Micro
IM
| 1,02 Mio. $ | 0,07 % |
28.551
-600
| -2 % | -20.824 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .