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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
1,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
-96 Mio. $
(-6 %)
Kapitalfluss
-125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,9 %
Position
1.524
Neu
456
Aufgestockt
250
Reduziert
270
Geschlossen
544
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,37 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,5 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
46.392
+13.969
| +43 % | +349.430 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
302
Cracker Barrel
CBRL
1,48 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,08 % |
8.994
+5.233
| +139 % | +803.351 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
303
Avery Dennison
AVY
14,2 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,08 % |
15.276
+8.787
| +135 % | +671.154 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
304
VF Corp
VFC
8,12 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,08 % |
22.381
-21.025
| -48 % | -1,21 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
305
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46,1 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,08 % |
+6.451
| Neu | +1,18 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
QVCGA
306
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 1,18 Mio. $ | 0,08 % |
1.214
+983
| +426 % | +1,08 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
307
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,08 % |
+16.184
| Neu | +1,21 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
308
Jefferies Financial Group
JEF
11 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,08 % |
67.948
+25.241
| +59 % | +418.180 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
309
Oceaneering
OII
3,5 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,08 % |
41.905
+21.234
| +103 % | +587.723 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
FTR
310
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications Corp.
FTR
| 1,15 Mio. $ | 0,08 % |
18.489
+8.640
| +88 % | +615.458 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
311
TechnipFMC
FTI
25,4 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,08 % |
52.033
-100.144
| -66 % | -2,03 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
312
Raymond James Financial
RJF
32,1 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,08 % |
29.517
+23.104
| +360 % | +851.408 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
313
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,08 % |
+24.137
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
DISCK
314
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| 1,14 Mio. $ | 0,08 % |
43.235
-28.075
| -39 % | -695.875 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
315
SL Green Realty
SLG
3,53 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,08 % |
10.816
+5.617
| +108 % | +616.550 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
316
TransDigm Group
TDG
68 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,08 % |
3.912
-4.834
| -55 % | -1,36 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
AKS
317
Nicht mehr gelistet
AK Steel Holding Corp
AKS
| 1,13 Mio. $ | 0,08 % |
234.261
-12.606
| -5 % | -63.989 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
KS
318
Nicht mehr gelistet
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
| 1,12 Mio. $ | 0,07 % |
59.270
+37.267
| +169 % | +598.050 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
BBG
319
Nicht mehr gelistet
Bill Barrett Corp
BBG
| 1,12 Mio. $ | 0,07 % |
201.483
+144.163
| +252 % | +857.294 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
320
B&G Foods
BGS
298 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,07 % |
22.566
+5.012
| +29 % | +241.036 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
321
SiriusXM
SIRI
10,9 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,07 % |
26.600
+13.870
| +109 % | +578.942 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
HDS
322
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
+34.528
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
323
Eastman Chemical
EMN
7,6 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
16.242
-18.020
| -53 % | -1,21 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
324
NetApp
NTAP
36 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,07 % |
+30.429
| Neu | +927.780 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
325
Annaly Capital Management
NLY
14,4 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,07 % |
+25.725
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .