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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
1,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
-96 Mio. $
(-6 %)
Kapitalfluss
-125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,9 %
Position
1.524
Neu
456
Aufgestockt
250
Reduziert
270
Geschlossen
544
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,37 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,5 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
QEP
251
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| 1,44 Mio. $ | 0,1 % |
73.717
+38.457
| +109 % | +708.613 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
AMSG
252
Nicht mehr gelistet
Amsurg Corp
AMSG
| 1,44 Mio. $ | 0,1 % |
21.467
-23.622
| -52 % | -1,65 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
WCG
253
Nicht mehr gelistet
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| 1,43 Mio. $ | 0,09 % |
12.182
-8.528
| -41 % | -952.607 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
254
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 1,42 Mio. $ | 0,09 % |
35.440
-141.460
| -80 % | -5,53 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
255
Hormel Foods
HRL
12,2 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,09 % |
37.473
-53.997
| -59 % | -2,01 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
OA
256
Nicht mehr gelistet
Orbital ATK, Inc.
OA
| 1,42 Mio. $ | 0,09 % |
18.592
+14.614
| +367 % | +1,16 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
TMX
257
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| 1,41 Mio. $ | 0,09 % |
62.702
+53.744
| +600 % | +1,35 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
258
United Therapeutics
UTHR
25,2 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,09 % |
11.966
+8.092
| +209 % | +972.264 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
259
SAP
SAP
271 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,09 % |
+15.417
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
260
Matador Resources
MTDR
6,62 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,09 % |
57.782
-15.312
| -21 % | -336.463 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
PBCT
261
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
| 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
+88.456
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
262
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
+33.360
| Neu | +1,28 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
263
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
13.890
+5.676
| +69 % | +575.639 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
264
Brinker International
EAT
8,24 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,09 % |
27.505
-683
| -2 % | -34.354 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
265
Allegiant Air
ALGT
2,52 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,09 % |
+10.438
| Neu | +1,42 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
266
Macerich
MAC
7,11 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,09 % |
+16.904
| Neu | +1,43 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
267
BJ's Restaurants
BJRI
1,22 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,09 % |
+38.304
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
268
L3Harris
LHX
50,7 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,09 % |
+14.873
| Neu | +1,32 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
269
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,09 % |
12.953
+4.074
| +46 % | +425.706 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
270
InterDigital
IDCC
7,43 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,09 % |
17.003
+9.212
| +118 % | +615.047 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
CAVM
271
Nicht mehr gelistet
Cavium, Inc.
CAVM
| 1,34 Mio. $ | 0,09 % |
+23.100
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
RDC
272
Nicht mehr gelistet
Rowan Companies Plc
RDC
| 1,34 Mio. $ | 0,09 % |
88.403
-1.366
| -2 % | -20.000 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
273
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,09 % |
+10.565
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
274
Ryanair
RYAAY
29,9 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,09 % |
44.398
-10.257
| -19 % | -297.823 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
IPXL
275
Nicht mehr gelistet
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| 1,33 Mio. $ | 0,09 % |
56.203
-8.912
| -14 % | -239.527 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .