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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,78 bi
Giro
51,46%
Retorno est. (1 ano)
9,9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,21%
Retorno est. (1 ano)
+9,9%
Retorno est. (3 anos)
+36,77%
Retorno est. (5 anos)
+5,57%
Retorno est. (10 anos)
+35,66%
AUM
US$ 633 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 209 mi
(+49%)
Fluxo de capital
+US$ 197 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
31,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,38%
Posição
1.640
Nova
573
Aumentada
329
Reduzida
218
Encerrada
517
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,02 mi |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 5,92 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 4,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 4,19 mi |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 4,08 mi |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$ 4,05 mi |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$ 3,54 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 3,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 14,05% |
| 2 | Tecnologia | 13,82% |
| 3 | Bens industriais | 11,85% |
| 4 | Financeiro | 10,79% |
| 5 | Energia | 10,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
BWX Technologies
BWXT
US$ 11,4 bi
| US$ 634 mil | 0,1% |
27.348
+27.285
| +43.310% | +US$ 647 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
302
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 626 mil | 0,1% |
7.909
-27.990
| -78% | -US$ 2,23 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
303
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
| US$ 622 mil | 0,1% |
+13.686
| Nova | +US$ 634 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
XLS
304
Deslistada
EXELIS INC COM STK
XLS
| US$ 621 mil | 0,1% |
39.172
-8.304
| -17% | -US$ 137 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
305
BlackBerry
BB
US$ 5,35 bi
| US$ 618 mil | 0,1% |
60.355
-135.400
| -69% | -US$ 1,07 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
306
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 10,3 bi
| US$ 613 mil | 0,1% |
28.903
+22.904
| +382% | +US$ 518 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
307
Radian Group
RDN
US$ 4,65 bi
| US$ 611 mil | 0,1% |
+41.257
| Nova | +US$ 601 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
PVA
308
Deslistada
PENN VIRGINIA CORP
PVA
| US$ 611 mil | 0,1% |
36.073
+20.255
| +128% | +US$ 322 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
309
Ametek
AME
US$ 55,3 bi
| US$ 608 mil | 0,1% |
11.644
-3.248
| -22% | -US$ 171 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
310
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,46 bi
| US$ 606 mil | 0,1% |
40.295
+7.268
| +22% | +US$ 123 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
311
Gogo Inc
GOGO
US$ 465 mi
| US$ 606 mil | 0,1% |
31.017
+8.076
| +35% | +US$ 139 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
312
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 21,1 bi
| US$ 606 mil | 0,1% |
12.923
+5.738
| +80% | +US$ 242 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
313
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 597 mil | 0,09% |
5.556
-23.525
| -81% | -US$ 2,42 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
314
Commercial Metals
CMC
US$ 7,04 bi
| US$ 593 mil | 0,09% |
34.260
-731
| -2% | -US$ 13,6 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
315
Deslistada
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$ 593 mil | 0,09% |
15.944
+4.550
| +40% | +US$ 168 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
316
The Greenbrier Companies
GBX
US$ 1,3 bi
| US$ 591 mil | 0,09% |
10.268
+5.545
| +117% | +US$ 289 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
317
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 71,1 bi
| US$ 590 mil | 0,09% |
+12.674
| Nova | +US$ 578 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
DNKN
318
Deslistada
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| US$ 586 mil | 0,09% |
12.794
+2.394
| +23% | +US$ 110 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
319
Deslistada
LIFE TIME FITNESS INC
LTM
| US$ 586 mil | 0,09% |
12.036
+4.583
| +61% | +US$ 225 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
320
St. Joe Company
JOE
US$ 4,02 bi
| US$ 585 mil | 0,09% |
+23.041
| Nova | +US$ 495 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
321
Lazard
LAZ
US$ 4,39 bi
| US$ 583 mil | 0,09% |
11.311
+9.911
| +708% | +US$ 488 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
322
Openlane
OPLN
US$ 4,22 bi
| US$ 581 mil | 0,09% |
+48.238
| Nova | +US$ 557 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
323
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,8 bi
| US$ 576 mil | 0,09% |
+7.310
| Nova | +US$ 570 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
324
Tenet Healthcare
THC
US$ 22,8 bi
| US$ 574 mil | 0,09% |
+12.231
| Nova | +US$ 553 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
PACW
325
Deslistada
PacWest Bancorp
PACW
| US$ 570 mil | 0,09% |
13.224
+6.117
| +86% | +US$ 255 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Quantbot Technologies detinha 1.640 posições avaliadas em US$ 633 mi, alta de 49% em relação a US$ 424 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,4% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 197 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 573 novas posições e aumentando 329 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 ações no valor de US$ 9,29 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 14% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 3,54 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2014 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 ações no valor de US$ 9,29 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Medtronic no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 3,77 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2014 foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 3,54 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em DuPont de Nemours no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,19 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 8,4% de sua carteira de US$ 633 mi no T2 2014.
- Quantbot Technologies abriu 573 novas posições e encerrou 517 em T2 2014.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 49% em relação ao trimestre anterior, para US$ 633 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2014, protocolado em 8 de jul. de 2014.