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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.46%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.08億
(+11%)
資金フロー
+$1.27億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
11.8%
保有額
1,564
新規
464
買い増し
348
減少
263
解消
486
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$1349万 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$1272万 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+$1131万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$1093万 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$1060万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+$2472万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1742万 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+$1350万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$1289万 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+$1267万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 15.79% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 14.98% |
| 3 | ヘルスケア | 14.53% |
| 4 | 金融 | 11.33% |
| 5 | 資本財・サービス | 11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
WIX.com
WIX
$34.3億
| $7.6万 | 0.01% |
1,106
-755
| -41% | -$5.64万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
AYR
852
上場廃止
Aircastle Ltd
AYR
| $7.6万 | 0.01% |
+3,504
| 新規 | +$7.88万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
LGF.B
853
上場廃止
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| $7.5万 | 0.01% |
+2,886
| 新規 | +$7万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
QIWI
854
上場廃止
QIWI PLC
QIWI
| $7.5万 | 0.01% |
3,078
-8,904
| -74% | -$18.7万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
SA
855
Seabridge Gold
SA
$26.3億
| $7.4万 | 0.01% |
6,943
+198
| +3% | +$2,104 |
2016 Q4
2四半期
|
|
856
Santander
BSBR
$416億
| $7.3万 | 0.01% |
+10,145
| 新規 | +$7.75万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
857
Metallus
MTUS
$8.46億
| $7.3万 | 0.01% |
+4,784
| 新規 | +$7.09万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
858
ArcBest
ARCB
$28.4億
| $7.2万 | 0.01% |
+3,500
| 新規 | +$7.59万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
859
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
$6.32億
| $7.2万 | 0.01% |
+4,403
| 新規 | +$6.82万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
MNDT
860
上場廃止
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| $7.2万 | 0.01% |
4,784
-36,351
| -88% | -$51.6万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
861
上場廃止
WildHorse Resource Development
WRD
| $7.2万 | 0.01% |
+5,858
| 新規 | +$7.02万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
862
Gildan
GIL
$75億
| $7.1万 | 0.01% |
+2,326
| 新規 | +$6.69万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
863
Grifois
GRFS
$51.5億
| $7.1万 | 0.01% |
3,391
-4,731
| -58% | -$9.9万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
864
Coeur Mining
CDE
$138億
| $7万 | 0.01% |
8,260
-128,325
| -94% | -$117万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
865
Precision Drilling
PDS
$11.9億
| $7万 | 0.01% |
1,032
-50
| -5% | -$3,873 |
2017 Q1
1四半期
|
|
866
Varex Imaging
VREX
$7.82億
| $7万 | 0.01% |
+2,100
| 新規 | +$7.15万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
MULE
867
上場廃止
MuleSoft, Inc.
MULE
| $7万 | 0.01% |
+2,813
| 新規 | +$6.8万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
868
上場廃止
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| $6.9万 | 0.01% |
5,426
-18,282
| -77% | -$24.3万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
869
Banc of California
BANC
$28.4億
| $6.8万 | 0.01% |
3,182
-14,076
| -82% | -$29.7万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
870
上場廃止
K2M Group Holdings, Inc
KTWO
| $6.8万 | 0.01% |
+2,818
| 新規 | +$6.27万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
871
Banner Corp
BANR
$25.8億
| $6.7万 | 0.01% |
1,192
-733
| -38% | -$4.03万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
872
BOK Financial
BOKF
$78.2億
| $6.7万 | 0.01% |
798
+256
| +47% | +$2.09万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
873
Essent Group
ESNT
$60億
| $6.7万 | 0.01% |
1,815
-2,388
| -57% | -$8.77万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
874
Walker & Dunlop
WD
$11.7億
| $6.7万 | 0.01% |
+1,376
| 新規 | +$6.42万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
875
上場廃止
LATAM Airlines Group S.A American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share)
LTM
| $6.7万 | 0.01% |
+6,109
| 新規 | +$7.37万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,564銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$9.5億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Quantbot Technologiesは2017年第2四半期に純新規資金として$1.27億を投じ、新たに464銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち348銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLam Researchで、保有株数は920,210株、評価額は$1301万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUS Bancorpで、推定$1350万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLam Researchで、株数は920,210株、評価額は$1301万でした。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期にThe Kraft Heinz Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1272万でした。
- Quantbot Technologiesが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUS Bancorpで、推定$1350万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期にAltria Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2472万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの12%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期に新たに464件のポジションを取り、486件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$10.6億となりました。
2017年8月11日に提出された、2017年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。