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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$9.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.15億
(+50%)
資金フロー
+$3.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.42%
保有額
1,604
新規
482
買い増し
306
減少
233
解消
582
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+$1851万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$1766万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$1545万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$1333万 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$1221万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$875万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$836万 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$748万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$733万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$655万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.47% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.46% |
| 3 | 情報技術 | 12.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 11% |
| 5 | ヘルスケア | 9.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RTN
51
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $429万 | 0.46% |
31,589
-23,045
| -42% | -$300万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
52
Apple
AAPL
$5.05兆
| $428万 | 0.46% |
178,968
+126,612
| +242% | +$315万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
RHT
53
上場廃止
Red Hat Inc
RHT
| $426万 | 0.45% |
58,616
+58,212
| +14,409% | +$436万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
54
Essex Property Trust
ESS
$178億
| $415万 | 0.44% |
18,205
+17,661
| +3,247% | +$394万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
55
WEC Energy
WEC
$361億
| $414万 | 0.44% |
63,401
+58,522
| +1,199% | +$352万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
56
PepsiCo
PEP
$1842億
| $410万 | 0.44% |
+38,671
| 新規 | +$399万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
NLSN
57
上場廃止
Nielsen Holdings plc
NLSN
| $404万 | 0.43% |
+77,754
| 新規 | +$410万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
58
上場廃止
Hanesbrands
HBI
| $398万 | 0.42% |
158,433
+65,527
| +71% | +$179万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
59
Carnival Corporation Ltd
CCL
$350億
| $388万 | 0.41% |
+87,861
| 新規 | +$431万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
60
Wynn Resorts
WYNN
$75.3億
| $384万 | 0.41% |
42,377
+25,546
| +152% | +$243万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
61
MGM Resorts International
MGM
$70.8億
| $382万 | 0.41% |
168,934
+108,765
| +181% | +$247万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
62
Campbell Soup
CPB
$61.3億
| $381万 | 0.41% |
57,285
+46,575
| +435% | +$292万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
TFCFA
63
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| $367万 | 0.39% |
135,625
+64,490
| +91% | +$188万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
64
Colgate-Palmolive
CL
$748億
| $363万 | 0.39% |
+49,566
| 新規 | +$353万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
65
Becton Dickinson
BDX
$542億
| $357万 | 0.38% |
21,587
+17,803
| +470% | +$285万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
66
Microchip Technology
MCHP
$403億
| $355万 | 0.38% |
140,016
+80,622
| +136% | +$201万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
67
Cencora
COR
$637億
| $354万 | 0.38% |
44,653
+3,693
| +9% | +$29.6万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
68
Dentsply Sirona
XRAY
$18.7億
| $348万 | 0.37% |
56,056
+14,225
| +34% | +$87.6万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
69
Nike
NKE
$557億
| $339万 | 0.36% |
61,351
-26,924
| -31% | -$153万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
70
Ecolab
ECL
$810億
| $337万 | 0.36% |
+28,433
| 新規 | +$331万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
71
Lear
LEA
$57.2億
| $337万 | 0.36% |
33,092
-12,372
| -27% | -$139万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
72
Norwegian Cruise Line
NCLH
$68.4億
| $335万 | 0.36% |
+84,148
| 新規 | +$401万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
73
BHP
BHP
$1974億
| $333万 | 0.35% |
+130,823
| 新規 | +$326万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
74
Public Storage
PSA
$576億
| $330万 | 0.35% |
+12,927
| 新規 | +$332万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
GG
75
上場廃止
Goldcorp Inc
GG
| $326万 | 0.35% |
+170,698
| 新規 | +$303万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,604銘柄を保有し、保有額は$9.4億でした。前四半期の$6.24億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に純新規資金として$3.31億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち306銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPPL Corpで、保有株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占める金融に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPPL Corpで、株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$1545万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$875万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.4億のポートフォリオの13%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、582件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$9.4億となりました。
2016年8月2日に提出された、2016年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。