Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,37 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,5 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
T-Mobile US
TMUS
172 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,12 % |
38.800
+14.300
| +58 % | +656.506 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
202
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
+20.417
| Neu | +1,85 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
XEC
203
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
13.380
+10.435
| +354 % | +1,31 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
204
Ovintiv
OVV
16,3 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,12 % |
33.317
+14.897
| +81 % | +668.317 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
205
Zimmer Biomet
ZBH
20 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,11 % |
13.707
+6.268
| +84 % | +774.410 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
206
Ameren
AEE
31,2 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,11 % |
35.029
+19.724
| +129 % | +1,01 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
207
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
790 Mio. $
| 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
117.809
+52.510
| +80 % | +731.522 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
208
Xerox
XRX
143 Mio. $
| 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
63.781
-7.913
| -11 % | -204.364 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
209
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
43.785
+8.598
| +24 % | +324.575 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
210
Prudential Financial
PRU
40,9 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
+20.804
| Neu | +1,6 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
211
Church & Dwight Co
CHD
25,8 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,11 % |
35.273
+25.373
| +256 % | +1,25 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
JOY
212
Nicht mehr gelistet
Joy Global Inc
JOY
| 1,69 Mio. $ | 0,11 % |
60.835
+30.269
| +99 % | +802.776 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
213
Western Digital
WDC
98,7 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,11 % |
+38.132
| Neu | +1,44 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
214
United Rentals
URI
65,4 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,11 % |
+21.434
| Neu | +1,64 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
215
Nicht mehr gelistet
Vonage Holdings Corporation
VG
| 1,68 Mio. $ | 0,11 % |
+254.420
| Neu | +1,53 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
RAX
216
Nicht mehr gelistet
Rackspace Hosting Inc
RAX
| 1,63 Mio. $ | 0,11 % |
+51.413
| Neu | +1,42 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
217
Realty Income
O
56,1 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,11 % |
25.009
-5.424
| -18 % | -358.172 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
218
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,11 % |
25.257
+17.379
| +221 % | +1,12 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
219
Alcoa
AA
10,4 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,11 % |
+66.289
| Neu | +1,62 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
SHPG
220
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
8.273
+4.833
| +140 % | +942.733 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
221
Chord Energy
CHRD
7,26 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,11 % |
138.387
+14.708
| +12 % | +134.440 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
222
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
9,7 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,1 % |
+50.284
| Neu | +1,52 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
223
Palo Alto Networks
PANW
257 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,1 % |
+59.454
| Neu | +1,35 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
224
Snap-on
SNA
18,9 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,1 % |
10.317
+5.087
| +97 % | +786.080 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
225
Expeditors International
EXPD
23,8 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,1 % |
30.405
+7.918
| +35 % | +400.854 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .