Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+11,1 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+10,8 Mio. $ |
| 4 |
Nike
NKE
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+9,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+6,22 Mio. $ |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+5,73 Mio. $ |
| 3 |
DaVita
DVA
|
+5,15 Mio. $ |
| 4 |
Capital One
COF
|
+4,87 Mio. $ |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+3,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 14,83 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,72 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,9 % |
| 4 | Technologie | 12,35 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
C.H. Robinson
CHRW
15,5 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,14 % |
23.980
-6.022
| -20 % | -413.236 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
202
SLB Ltd
SLB
75,8 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,14 % |
24.103
+16.115
| +202 % | +1,13 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
203
Kimco Realty
KIM
16,9 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,14 % |
61.604
+43.338
| +237 % | +1,17 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
204
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,4 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,14 % |
+89.653
| Neu | +1,71 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
NBL
205
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
| 1,76 Mio. $ | 0,14 % |
+56.134
| Neu | +1,72 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
206
Travel + Leisure Co
TNL
4,73 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,14 % |
51.082
-12.796
| -20 % | -405.686 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
207
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 1,76 Mio. $ | 0,14 % |
61.534
+23.496
| +62 % | +628.903 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
RAI
208
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
| 1,76 Mio. $ | 0,14 % |
+34.890
| Neu | +1,71 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
209
Global Payments
GPN
24,4 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,14 % |
26.824
-4.895
| -15 % | -290.139 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
210
Labcorp
LH
30 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,14 % |
17.392
+11.082
| +176 % | +1,06 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
211
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,5 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,13 % |
181.850
+138.650
| +321 % | +1,32 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
212
Cracker Barrel
CBRL
1,49 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,13 % |
11.188
+1.574
| +16 % | +217.164 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
213
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
99,2 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
+4.726
| Neu | +1,95 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
214
Arrow Electronics
ARW
9,7 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
26.342
+18.296
| +227 % | +1,02 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
215
Nicht mehr gelistet
Assertio
ASRT
| 1,69 Mio. $ | 0,13 % |
2.024
+501
| +33 % | +464.629 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
216
JPMorgan Chase
JPM
915 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,13 % |
+28.565
| Neu | +1,67 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
217
Quest Diagnostics
DGX
28,5 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,13 % |
+23.671
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
218
HCA Healthcare
HCA
104 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,13 % |
21.302
-32.690
| -61 % | -2,28 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
219
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
| 1,65 Mio. $ | 0,13 % |
53.618
-6.354
| -11 % | -182.416 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
220
Tyson Foods
TSN
20,8 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,13 % |
24.676
-24.081
| -49 % | -1,45 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
221
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
| 1,64 Mio. $ | 0,13 % |
109.189
+77.759
| +247 % | +1,18 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
222
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 1,64 Mio. $ | 0,13 % |
+32.145
| Neu | +1,55 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
223
Las Vegas Sands
LVS
25,2 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,13 % |
31.600
-20.100
| -39 % | -919.983 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
ANDV
224
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| 1,63 Mio. $ | 0,13 % |
+18.956
| Neu | +1,63 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
QEP
225
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| 1,62 Mio. $ | 0,13 % |
+114.683
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Squarepoint 1.726 Positionen im Wert von 1,29 Mrd. $, ein Anstieg um 41 % gegenüber 912 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 347 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 505 neue Positionen und stockte 347 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Chubb: 105.706 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Allstate; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q1 2016 war Chubb: 105.706 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Mondelez International in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q1 2016 entfiel auf Allstate und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in DaVita im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q1 2016 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,29 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 505 neue Positionen und schloss 612 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 41 % auf 1,29 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .