Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,37 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,5 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
FedEx
FDX
72,2 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,14 % |
12.123
-4.238
| -26 % | -693.869 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
177
McKesson
MCK
122 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,14 % |
12.663
-12.877
| -50 % | -2,4 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
178
Nicht mehr gelistet
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| 2,08 Mio. $ | 0,14 % |
44.700
+29.138
| +187 % | +1,14 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
179
Nabors Industries
NBR
1,2 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,14 % |
3.406
+941
| +38 % | +463.619 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
180
Spectrum Brands
SPB
1,99 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,14 % |
14.950
+9.750
| +188 % | +1,24 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
181
Hasbro
HAS
16,6 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,14 % |
25.718
-25.104
| -49 % | -2,04 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
182
HP
HPQ
25,7 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,14 % |
131.077
+68.929
| +111 % | +982.721 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
183
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,7 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,13 % |
+40.833
| Neu | +2,14 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
184
ManpowerGroup
MAN
2,07 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,13 % |
27.819
+15.137
| +119 % | +1,04 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
MNK
185
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| 2,01 Mio. $ | 0,13 % |
28.806
+21.022
| +270 % | +1,52 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
RICE
186
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
| 1,97 Mio. $ | 0,13 % |
75.577
+11.377
| +18 % | +282.374 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
187
Newmont
NEM
126 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,13 % |
50.072
+26.128
| +109 % | +1,08 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
188
Helmerich & Payne
HP
3,52 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,13 % |
28.955
+4.412
| +18 % | +276.898 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
189
TE Connectivity
TEL
59,5 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,13 % |
30.115
-75.873
| -72 % | -4,64 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
190
HSBC
HSBC
298 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,13 % |
+56.920
| Neu | +1,79 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
191
Aon
AON
71 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,13 % |
17.097
-36.107
| -68 % | -3,98 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
192
Parker-Hannifin
PH
116 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,13 % |
15.248
-25.205
| -62 % | -3 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
193
PPG Industries
PPG
27 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,13 % |
18.494
-9.142
| -33 % | -959.212 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
194
Crown Castle
CCI
37,7 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
20.144
+8.589
| +74 % | +826.141 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
195
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
93,6 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,12 % |
+4.681
| Neu | +1,88 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
196
Magna International
MGA
16 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,12 % |
+43.704
| Neu | +1,72 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
CIT
197
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
| 1,87 Mio. $ | 0,12 % |
51.466
+42.666
| +485 % | +1,49 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
BCR
198
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
| 1,85 Mio. $ | 0,12 % |
+8.238
| Neu | +1,85 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
199
Tyson Foods
TSN
21 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,12 % |
24.647
-24.887
| -50 % | -1,82 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
200
F5
FFIV
17,7 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,12 % |
+14.596
| Neu | +1,77 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .