Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+11,1 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+10,8 Mio. $ |
| 4 |
Nike
NKE
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+9,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+6,22 Mio. $ |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+5,73 Mio. $ |
| 3 |
DaVita
DVA
|
+5,15 Mio. $ |
| 4 |
Capital One
COF
|
+4,87 Mio. $ |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+3,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 14,83 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,72 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,9 % |
| 4 | Technologie | 12,35 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TIF
176
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
| 2 Mio. $ | 0,15 % |
27.186
+13.411
| +97 % | +899.944 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
177
Viatris
VTRS
23,7 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,15 % |
+43.005
| Neu | +2,08 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
NUAN
178
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| 1,98 Mio. $ | 0,15 % |
122.295
+105.547
| +630 % | +1,7 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
179
Transocean
RIG
5,94 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,15 % |
216.317
+117.585
| +119 % | +1,17 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
180
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,15 % |
69.429
+56.901
| +454 % | +1,46 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
181
Nicht mehr gelistet
CLECO CRP (HOLDING CO)
CNL
| 1,96 Mio. $ | 0,15 % |
35.562
+27.558
| +344 % | +1,4 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
182
FedEx
FDX
74,8 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,15 % |
+12.017
| Neu | +1,67 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
183
CSX Corp
CSX
96,6 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,15 % |
227.262
+102.042
| +81 % | +827.479 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
184
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,15 % |
+7.461
| Neu | +1,97 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
185
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,15 % |
64.512
+53.252
| +473 % | +1,49 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
186
Huntington Ingalls Industries
HII
12,2 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,15 % |
13.933
+9.517
| +216 % | +1,24 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
187
Sempra
SRE
51,7 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,15 % |
36.378
-16.804
| -32 % | -809.605 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
188
Truist Financial
TFC
59,8 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,15 % |
56.421
+46.468
| +467 % | +1,54 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
189
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,5 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,15 % |
35.436
+368
| +1 % | +17.807 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
190
HF Sinclair
DINO
17,3 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,14 % |
52.641
+16.218
| +45 % | +558.877 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
DISH
191
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 1,85 Mio. $ | 0,14 % |
40.027
+19.827
| +98 % | +955.800 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
192
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 1,84 Mio. $ | 0,14 % |
165.395
+109.657
| +197 % | +1,02 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
193
Bruker
BRKR
9,21 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,14 % |
+65.800
| Neu | +1,64 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
194
J.M. Smucker
SJM
14,1 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,14 % |
14.128
+6.231
| +79 % | +785.333 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
195
Occidental Petroleum
OXY
58,4 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,14 % |
+26.699
| Neu | +1,79 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
196
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
| 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
+49.967
| Neu | +1,8 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
197
Dollar General
DG
29,7 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
+21.011
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
ENDP
198
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| 1,79 Mio. $ | 0,14 % |
+63.709
| Neu | +3,01 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
MRD
199
Nicht mehr gelistet
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
| 1,79 Mio. $ | 0,14 % |
175.500
+135.000
| +333 % | +1,6 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
200
Flagstar Bank National Association
FLG
4,12 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,14 % |
+37.395
| Neu | +1,73 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Squarepoint 1.726 Positionen im Wert von 1,29 Mrd. $, ein Anstieg um 41 % gegenüber 912 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 347 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 505 neue Positionen und stockte 347 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Chubb: 105.706 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Allstate; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q1 2016 war Chubb: 105.706 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Mondelez International in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q1 2016 entfiel auf Allstate und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in DaVita im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q1 2016 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,29 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 505 neue Positionen und schloss 612 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 41 % auf 1,29 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .