Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+40,5 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+25,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+20,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+18,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+15,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 13,74 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,91 % |
| 3 | Technologie | 11,18 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,04 % |
| 5 | Industrie | 10,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Rockwell Automation
ROK
44,9 Mrd. $
| – | – |
-6.546
| Geschlossen | -801.000 $ | – |
|
1902
RPM International
RPM
13,2 Mrd. $
| – | – |
-8.816
| Geschlossen | -474.000 $ | – |
|
1903
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
| – | – |
-29.375
| Geschlossen | -1,48 Mio. $ | – |
|
1904
Ryanair
RYAAY
30 Mrd. $
| – | – |
-44.398
| Geschlossen | -1,33 Mio. $ | – |
|
1905
Sanmina
SANM
8,82 Mrd. $
| – | – |
-7.959
| Geschlossen | -227.000 $ | – |
|
1906
EchoStar
ECHO
28,6 Mrd. $
| – | – |
-20.238
| Geschlossen | -719.000 $ | – |
|
1907
Service Corp International
SCI
10,2 Mrd. $
| – | – |
-14.682
| Geschlossen | -390.000 $ | – |
|
1908
Comscore
SCOR
46,2 Mio. $
| – | – |
-417
| Geschlossen | -256.000 $ | – |
|
1909
Stifel
SF
10,8 Mrd. $
| – | – |
-17.411
| Geschlossen | -298.000 $ | – |
|
1910
Sprouts Farmers Market
SFM
4,74 Mrd. $
| – | – |
-14.548
| Geschlossen | -300.000 $ | – |
|
1911
Shenandoah Telecom
SHEN
568 Mio. $
| – | – |
-10.100
| Geschlossen | -275.000 $ | – |
|
1912
Silicom
SILC
181 Mio. $
| – | – |
-5.068
| Geschlossen | -210.000 $ | – |
|
1913
Silicon Laboratories
SLAB
7,42 Mrd. $
| – | – |
-5.175
| Geschlossen | -304.000 $ | – |
|
1914
Sony
SONY
155 Mrd. $
| – | – |
-49.680
| Geschlossen | -330.000 $ | – |
|
1915
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| – | – |
-75.917
| Geschlossen | -3,38 Mio. $ | – |
|
|
1916
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| – | – |
-294.609
| Geschlossen | -63,7 Mio. $ | – |
|
1917
Spire
SR
5,21 Mrd. $
| – | – |
-6.167
| Geschlossen | -393.000 $ | – |
|
1918
Steris
STE
24,6 Mrd. $
| – | – |
-7.278
| Geschlossen | -532.000 $ | – |
|
|
STKL
1919
Nicht mehr gelistet
SunOpta
STKL
| – | – |
-17.717
| Geschlossen | -125.000 $ | – |
|
1920
Stellantis
STLA
11,2 Mrd. $
| – | – |
-77.321
| Geschlossen | -493.000 $ | – |
|
1921
Sun Communities
SUI
14 Mrd. $
| – | – |
-2.900
| Geschlossen | -228.000 $ | – |
|
1922
Southwest Gas
SWX
6,75 Mrd. $
| – | – |
-10.324
| Geschlossen | -721.000 $ | – |
|
1923
Synchrony
SYF
22,3 Mrd. $
| – | – |
-85.851
| Geschlossen | -2,4 Mio. $ | – |
|
1924
Teradata
TDC
3,12 Mrd. $
| – | – |
-40.117
| Geschlossen | -1,24 Mio. $ | – |
|
1925
TransDigm Group
TDG
65,7 Mrd. $
| – | – |
-3.912
| Geschlossen | -1,13 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .