Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+40,5 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+25,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+20,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+18,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+15,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 13,74 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,91 % |
| 3 | Technologie | 11,18 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,04 % |
| 5 | Industrie | 10,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Oragenics
OGEN
1,65 Mio. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
1877
Omega Healthcare
OHI
14,8 Mrd. $
| – | – |
-19.762
| Geschlossen | -701.000 $ | – |
|
1878
Oceaneering
OII
3,5 Mrd. $
| – | – |
-41.905
| Geschlossen | -1,15 Mio. $ | – |
|
1879
Oil States International
OIS
502 Mio. $
| – | – |
-16.021
| Geschlossen | -506.000 $ | – |
|
1880
Oneok
OKE
55 Mrd. $
| – | – |
-42.710
| Geschlossen | -2,2 Mio. $ | – |
|
1881
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,65 Mrd. $
| – | – |
-7.621
| Geschlossen | -200.000 $ | – |
|
1882
Old Republic International
ORI
9,7 Mrd. $
| – | – |
-23.932
| Geschlossen | -422.000 $ | – |
|
1883
Ovintiv
OVV
16,5 Mrd. $
| – | – |
-33.317
| Geschlossen | -1,74 Mio. $ | – |
|
1884
Oxford Industries
OXM
432 Mio. $
| – | – |
-3.677
| Geschlossen | -249.000 $ | – |
|
1885
Pacific Biosciences
PACB
693 Mio. $
| – | – |
-13.097
| Geschlossen | -117.000 $ | – |
|
1886
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,07 Mrd. $
| – | – |
-21.837
| Geschlossen | -1,05 Mio. $ | – |
|
1887
Pacira BioSciences
PCRX
1,46 Mrd. $
| – | – |
-28.592
| Geschlossen | -978.000 $ | – |
|
1888
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,43 Mrd. $
| – | – |
-7.900
| Geschlossen | -210.000 $ | – |
|
1889
Public Service Enterprise Group
PEG
37,3 Mrd. $
| – | – |
-18.785
| Geschlossen | -787.000 $ | – |
|
1890
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
| – | – |
-7.048
| Geschlossen | -536.000 $ | – |
|
1891
Pultegroup
PHM
24,8 Mrd. $
| – | – |
-27.399
| Geschlossen | -549.000 $ | – |
|
1892
ePlus
PLUS
2,48 Mrd. $
| – | – |
-8.800
| Geschlossen | -208.000 $ | – |
|
1893
Progress Software
PRGS
1,81 Mrd. $
| – | – |
-8.768
| Geschlossen | -238.000 $ | – |
|
1894
Quanta Services
PWR
86,8 Mrd. $
| – | – |
-31.137
| Geschlossen | -872.000 $ | – |
|
1895
Restaurant Brands International
QSR
26,9 Mrd. $
| – | – |
-5.113
| Geschlossen | -228.000 $ | – |
|
1896
Ryder
R
10,7 Mrd. $
| – | – |
-6.147
| Geschlossen | -405.000 $ | – |
|
1897
Rio Tinto
RIO
137 Mrd. $
| – | – |
-10.160
| Geschlossen | -339.000 $ | – |
|
1898
RLJ Lodging Trust
RLJ
1,98 Mrd. $
| – | – |
-19.500
| Geschlossen | -410.000 $ | – |
|
1899
Rambus
RMBS
8,42 Mrd. $
| – | – |
-10.768
| Geschlossen | -135.000 $ | – |
|
1900
ResMed
RMD
32,8 Mrd. $
| – | – |
-23.290
| Geschlossen | -1,51 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .