Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+89,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+71,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+69 Mio. $ |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+66 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+58,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+33 Mio. $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+32,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+26,5 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+24,7 Mio. $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+22,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,23 % |
| 2 | Technologie | 14,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| 4 | Industrie | 11,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
| – | – |
-34.260
| Geschlossen | -1,72 Mio. $ | – |
|
1802
Teck Resources
TECK
29,8 Mrd. $
| – | – |
-11.682
| Geschlossen | -256.000 $ | – |
|
1803
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
| – | – |
-31.321
| Geschlossen | -3,78 Mio. $ | – |
|
1804
Tootsie Roll Industries
TR
2,77 Mrd. $
| – | – |
-7.651
| Geschlossen | -219.000 $ | – |
|
1805
Trimble
TRMB
15,1 Mrd. $
| – | – |
-8.767
| Geschlossen | -281.000 $ | – |
|
1806
TransUnion
TRU
14,6 Mrd. $
| – | – |
-30.638
| Geschlossen | -1,18 Mio. $ | – |
|
1807
Nicht mehr gelistet
Trinseo
TSE
| – | – |
-14.600
| Geschlossen | -980.000 $ | – |
|
1808
Tower Semiconductor
TSEM
18,9 Mrd. $
| – | – |
-10.170
| Geschlossen | -234.000 $ | – |
|
1809
Trane Technologies
TT
89,7 Mrd. $
| – | – |
-20.510
| Geschlossen | -1,67 Mio. $ | – |
|
1810
TETRA Technologies
TTI
868 Mio. $
| – | – |
-46.259
| Geschlossen | -188.000 $ | – |
|
1811
Mammoth Energy Services
TUSK
153 Mio. $
| – | – |
-10.981
| Geschlossen | -236.000 $ | – |
|
1812
TherapeuticsMD
TXMD
20,8 Mio. $
| – | – |
-367
| Geschlossen | -132.000 $ | – |
|
1813
Under Armour
UAA
2,14 Mrd. $
| – | – |
-38.686
| Geschlossen | -765.000 $ | – |
|
1814
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,38 Mrd. $
| – | – |
-80.338
| Geschlossen | -1,36 Mio. $ | – |
|
1815
UFP Industries
UFPI
4,52 Mrd. $
| – | – |
-31.491
| Geschlossen | -1,03 Mio. $ | – |
|
1816
UMB Financial
UMBF
10,2 Mrd. $
| – | – |
-6.494
| Geschlossen | -489.000 $ | – |
|
1817
United Parcel Service
UPS
92,1 Mrd. $
| – | – |
-12.599
| Geschlossen | -1,35 Mio. $ | – |
|
1818
Urban Outfitters
URBN
7,77 Mrd. $
| – | – |
-76.213
| Geschlossen | -1,81 Mio. $ | – |
|
1819
Array Digital Infrastructure
AD
2,84 Mrd. $
| – | – |
-9.800
| Geschlossen | -366.000 $ | – |
|
1820
Usana Health Sciences
USNA
264 Mio. $
| – | – |
-3.776
| Geschlossen | -217.000 $ | – |
|
1821
United Therapeutics
UTHR
25,7 Mrd. $
| – | – |
-3.834
| Geschlossen | -519.000 $ | – |
|
1822
Vale
VALE
48,5 Mrd. $
| – | – |
-91.809
| Geschlossen | -872.000 $ | – |
|
1823
VEON
VEON
5,68 Mrd. $
| – | – |
-2.516
| Geschlossen | -257.000 $ | – |
|
1824
Virtu Financial
VIRT
4,75 Mrd. $
| – | – |
-20.822
| Geschlossen | -354.000 $ | – |
|
1825
Valero Energy
VLO
111 Mrd. $
| – | – |
-71.469
| Geschlossen | -4,74 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .