Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+40,5 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+25,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+20,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+18,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+15,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 13,74 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,91 % |
| 3 | Technologie | 11,18 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,04 % |
| 5 | Industrie | 10,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Dycom Industries
DY
6,6 Mrd. $
| – | – |
-5.454
| Geschlossen | -446.000 $ | – |
|
1802
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,1 Mrd. $
| – | – |
-329.319
| Geschlossen | -12,3 Mio. $ | – |
|
1803
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| – | – |
-19.616
| Geschlossen | -2,46 Mio. $ | – |
|
1804
EnerSys
ENS
5,46 Mrd. $
| – | – |
-4.010
| Geschlossen | -277.000 $ | – |
|
1805
Edgewell Personal Care
EPC
1,36 Mrd. $
| – | – |
-5.136
| Geschlossen | -408.000 $ | – |
|
1806
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,88 Mrd. $
| – | – |
-32.414
| Geschlossen | -701.000 $ | – |
|
1807
EPR Properties
EPR
4,69 Mrd. $
| – | – |
-3.858
| Geschlossen | -304.000 $ | – |
|
1808
Eversource Energy
ES
26,2 Mrd. $
| – | – |
-42.126
| Geschlossen | -2,28 Mio. $ | – |
|
1809
Freeport-McMoran
FCX
86,5 Mrd. $
| – | – |
-11.174
| Geschlossen | -121.000 $ | – |
|
1810
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
| – | – |
-42.844
| Geschlossen | -653.000 $ | – |
|
1811
Fiserv Inc
FISV
33,7 Mrd. $
| – | – |
-95.956
| Geschlossen | -4,77 Mio. $ | – |
|
1812
Fair Isaac
FICO
15,6 Mrd. $
| – | – |
-2.434
| Geschlossen | -303.000 $ | – |
|
1813
Flex
FLEX
28,1 Mrd. $
| – | – |
-26.938
| Geschlossen | -276.000 $ | – |
|
1814
Fluor
FLR
6,47 Mrd. $
| – | – |
-9.819
| Geschlossen | -504.000 $ | – |
|
1815
FNB Corp
FNB
6,4 Mrd. $
| – | – |
-15.146
| Geschlossen | -186.000 $ | – |
|
1816
First Industrial Realty Trust
FR
7,29 Mrd. $
| – | – |
-9.601
| Geschlossen | -271.000 $ | – |
|
1817
TechnipFMC
FTI
25,1 Mrd. $
| – | – |
-52.033
| Geschlossen | -1,15 Mio. $ | – |
|
1818
Flotek Industries
FTK
924 Mio. $
| – | – |
-3.088
| Geschlossen | -269.000 $ | – |
|
1819
H.B. Fuller
FUL
2,73 Mrd. $
| – | – |
-12.476
| Geschlossen | -580.000 $ | – |
|
1820
Genpact
G
7,2 Mrd. $
| – | – |
-31.870
| Geschlossen | -763.000 $ | – |
|
1821
The Greenbrier Companies
GBX
1,3 Mrd. $
| – | – |
-8.017
| Geschlossen | -283.000 $ | – |
|
|
1822
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,7 Mrd. $
| – | – |
-756.233
| Geschlossen | -20 Mio. $ | – |
|
1823
Nicht mehr gelistet
Guess Inc
GES
| – | – |
-28.614
| Geschlossen | -418.000 $ | – |
|
1824
Griffon
GFF
4,73 Mrd. $
| – | – |
-11.769
| Geschlossen | -200.000 $ | – |
|
1825
Generac Holdings
GNRC
10,7 Mrd. $
| – | – |
-12.533
| Geschlossen | -455.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .