Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+40,5 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+25,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+20,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+18,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+15,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 13,74 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,91 % |
| 3 | Technologie | 11,18 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,04 % |
| 5 | Industrie | 10,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Chubb
CB
141 Mrd. $
| – | – |
-32.252
| Geschlossen | -4,05 Mio. $ | – |
|
1777
Cboe Global Markets
CBOE
38,5 Mrd. $
| – | – |
-13.867
| Geschlossen | -899.000 $ | – |
|
1778
CBRE Group
CBRE
38,8 Mrd. $
| – | – |
-19.543
| Geschlossen | -547.000 $ | – |
|
1779
Commerce Bancshares
CBSH
7,91 Mrd. $
| – | – |
-10.027
| Geschlossen | -303.000 $ | – |
|
1780
COPT Defense Properties
CDP
3,74 Mrd. $
| – | – |
-24.136
| Geschlossen | -684.000 $ | – |
|
1781
Churchill Downs
CHDN
6,9 Mrd. $
| – | – |
-12.000
| Geschlossen | -293.000 $ | – |
|
1782
Check Point Software Technologies
CHKP
15 Mrd. $
| – | – |
-10.793
| Geschlossen | -838.000 $ | – |
|
1783
CEMIG Preferred Shares
CIG
5,44 Mrd. $
| – | – |
-54.403
| Geschlossen | -72.000 $ | – |
|
1784
Chatham Lodging
CLDT
764 Mio. $
| – | – |
-12.293
| Geschlossen | -237.000 $ | – |
|
1785
Clorox
CLX
12,9 Mrd. $
| – | – |
-6.508
| Geschlossen | -815.000 $ | – |
|
1786
Canadian Natural Resources
CNQ
99,5 Mrd. $
| – | – |
-33.031
| Geschlossen | -518.000 $ | – |
|
1787
CNX Resources
CNX
5,19 Mrd. $
| – | – |
-155.772
| Geschlossen | -2,49 Mio. $ | – |
|
1788
Columbia Sportswear
COLM
3,64 Mrd. $
| – | – |
-11.403
| Geschlossen | -647.000 $ | – |
|
1789
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
| – | – |
-73.924
| Geschlossen | -3,21 Mio. $ | – |
|
1790
Cencora
COR
66,8 Mrd. $
| – | – |
-31.475
| Geschlossen | -2,54 Mio. $ | – |
|
1791
Cooper-Standard Automotive
CPS
336 Mio. $
| – | – |
-8.215
| Geschlossen | -812.000 $ | – |
|
1792
Carlisle Companies
CSL
15,4 Mrd. $
| – | – |
-8.758
| Geschlossen | -899.000 $ | – |
|
1793
Cognizant
CTSH
28,8 Mrd. $
| – | – |
-168.048
| Geschlossen | -8,02 Mio. $ | – |
|
1794
Nicht mehr gelistet
CyberArk
CYBR
| – | – |
-4.900
| Geschlossen | -243.000 $ | – |
|
1795
Dominion Energy
D
59,9 Mrd. $
| – | – |
-5.685
| Geschlossen | -422.000 $ | – |
|
1796
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| – | – |
-42.444
| Geschlossen | -2,4 Mio. $ | – |
|
1797
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
| – | – |
-34.846
| Geschlossen | -2,95 Mio. $ | – |
|
1798
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46,1 Mrd. $
| – | – |
-6.451
| Geschlossen | -1,18 Mio. $ | – |
|
1799
Diamondrock Hospitality Co
DRH
3 Mrd. $
| – | – |
-45.568
| Geschlossen | -415.000 $ | – |
|
1800
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,06 Mrd. $
| – | – |
-159.567
| Geschlossen | -2,28 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .