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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,5 Mrd. $ Umschlag 34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,95 %
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
1,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
-96 Mio. $
Kapitalfluss
-125 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,9 %
Position
1.524
Neu
456
Aufgestockt
250
Reduziert
270
Geschlossen
544
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+63,7 Mio. $
2
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+28,6 Mio. $
3
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+21,7 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+21,4 Mio. $
5
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+19,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+228 Mio. $
2
AIG-Symbol
American International
AIG
+18 Mio. $
3
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+14,6 Mio. $
4
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+14,4 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+12,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 19,37 %
2 Technologie 11,95 %
3 Gesundheitswesen 11,5 %
4 Industrie 10,87 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BBBY
151
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
2,44 Mio. $ 0,16 %
56.593
+49.899
+745 % +2,22 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
RIG-Symbol
152
Transocean
RIG
7,75 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,16 %
225.698
-11.687
-5 % -123.544 $
2015 Q4
3 Quartale
SYF-Symbol
153
Synchrony
SYF
24,5 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,16 %
85.851
-214.139
-71 % -5,88 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
LLL
154
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
2,4 Mio. $ 0,16 %
15.931
-20.934
-57 % -3,12 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
DFS-Symbol
155
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
2,4 Mio. $ 0,16 %
42.444
+27.141
+177 % +1,55 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
WMB-Symbol
156
Williams Companies
WMB
90,9 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,16 %
77.816
+62.161
+397 % +1,65 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
NOC-Symbol
157
Northrop Grumman
NOC
79,2 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,15 %
10.734
+4.757
+80 % +1,03 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
DXJ-Symbol
158
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
6,99 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,15 %
+159.567
Neu +2,21 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
ES-Symbol
159
Eversource Energy
ES
25,8 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,15 %
42.126
+19.733
+88 % +1,11 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
KEY-Symbol
160
KeyCorp
KEY
22,3 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,15 %
187.237
-179.680
-49 % -2,15 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
NUE-Symbol
161
Nucor
NUE
62,1 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,15 %
46.047
+20.215
+78 % +1,03 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
PVH-Symbol
162
PVH
PVH
4,16 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,15 %
20.341
+10.156
+100 % +1,05 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
LH-Symbol
163
Labcorp
LH
29,3 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,15 %
19.006
-17.335
-48 % -2,04 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
MDLZ-Symbol
164
Mondelez International
MDLZ
82,9 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,15 %
51.072
-87.305
-63 % -3,83 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
ISRG-Symbol
165
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,15 %
+27.576
Neu +2,11 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
MRO-Symbol
166
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
2,21 Mio. $ 0,15 %
139.805
+78.735
+129 % +1,17 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
WNR
167
Nicht mehr gelistet
Western Refining Inc
WNR
2,2 Mio. $ 0,15 %
83.337
-4.937
-6 % -116.742 $
2015 Q4
3 Quartale
STZ-Symbol
168
Constellation Brands
STZ
22,9 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,15 %
13.190
+5.626
+74 % +927.473 $
2015 Q2
5 Quartale
OKE-Symbol
169
Oneok
OKE
61,2 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,15 %
42.710
+37.800
+770 % +1,79 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CPB-Symbol
170
Campbell Soup
CPB
6,39 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,15 %
40.056
-2.290
-5 % -138.634 $
2016 Q2
1 Quartal
EBAY-Symbol
171
eBay
EBAY
54,1 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,14 %
65.743
-145.463
-69 % -4,39 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
NDAQ-Symbol
172
Nasdaq
NDAQ
59,4 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,14 %
96.045
+16.347
+21 % +377.578 $
2015 Q4
3 Quartale
XLE-Symbol
173
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,4 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,14 %
+60.516
Neu +2,07 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
THC-Symbol
174
Tenet Healthcare
THC
22 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,14 %
94.183
+78.632
+506 % +2,05 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
MS-Symbol
175
Morgan Stanley
MS
288 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,14 %
+66.238
Neu +1,98 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

Point72 Asset Management
Point72 Asset Management Stamford, Connecticut 90,7 Mrd. $ AUM 77,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prudential Financial
Prudential Financial Newark, New Jersey 91,8 Mrd. $ AUM 38,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Natixis Advisors
Natixis Advisors Boston, Massachusetts 89 Mrd. $ AUM 37,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Belvedere Trading
Belvedere Trading Chicago, Illinois 87,6 Mrd. $ AUM 131,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walleye Trading
Walleye Trading New York 87,6 Mrd. $ AUM 68,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valor Management
Valor Management Chicago, Illinois 86,2 Mrd. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .