Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+11,1 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+10,8 Mio. $ |
| 4 |
Nike
NKE
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+9,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+6,22 Mio. $ |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+5,73 Mio. $ |
| 3 |
DaVita
DVA
|
+5,15 Mio. $ |
| 4 |
Capital One
COF
|
+4,87 Mio. $ |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+3,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 14,83 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,72 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,9 % |
| 4 | Technologie | 12,35 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Charles River Laboratories
CRL
16,6 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,17 % |
29.148
+22.424
| +333 % | +1,66 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
152
Nicht mehr gelistet
VCA Inc.
WOOF
| 2,21 Mio. $ | 0,17 % |
38.261
+26.867
| +236 % | +1,39 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
153
Dentsply Sirona
XRAY
1,96 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,17 % |
35.475
+20.116
| +131 % | +1,19 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
154
Ambarella
AMBA
2,77 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,17 % |
48.735
+44.055
| +941 % | +1,82 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
155
Halliburton
HAL
27 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,17 % |
60.766
+42.366
| +230 % | +1,38 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
156
Costco
COST
479 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,17 % |
13.665
+10.414
| +320 % | +1,58 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
157
Willis Towers Watson
WTW
30,8 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,17 % |
+17.993
| Neu | +2,07 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
158
IQVIA
IQV
45,7 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,17 % |
32.700
+20.400
| +166 % | +1,29 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
159
Ross Stores
ROST
76,8 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,16 % |
36.627
+29.552
| +418 % | +1,64 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
160
McKesson
MCK
124 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,16 % |
13.473
+9.049
| +205 % | +1,46 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
LLTC
161
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
| 2,11 Mio. $ | 0,16 % |
47.361
-1.307
| -3 % | -55.263 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
162
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
| 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
43.693
-8.565
| -16 % | -374.824 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
163
Antero Resources
AR
11,7 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,16 % |
+84.145
| Neu | +2,02 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
164
Clorox
CLX
12,6 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,16 % |
16.583
+14.487
| +691 % | +1,84 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
ESV
165
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
| 2,08 Mio. $ | 0,16 % |
50.225
+37.011
| +280 % | +1,51 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
166
Service Corp International
SCI
10,2 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,16 % |
83.888
+60.658
| +261 % | +1,44 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
167
Ingredion
INGR
5,74 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,16 % |
19.367
+13.146
| +211 % | +1,31 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
168
Intuit
INTU
92,1 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,16 % |
19.710
+10.174
| +107 % | +982.393 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
169
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,16 % |
+183.899
| Neu | +2,05 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
170
Pultegroup
PHM
24,6 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,16 % |
108.271
+43.607
| +67 % | +743.713 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
171
Elevance Health
ELV
92,5 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,16 % |
14.469
+5.830
| +67 % | +779.065 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
172
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,16 % |
+9.081
| Neu | +1,95 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
173
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,16 % |
55.819
-17.458
| -24 % | -586.858 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
174
KB Home
KBH
3,02 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,16 % |
139.973
+128.539
| +1.124 % | +1,5 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
175
Paychex
PAYX
41 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,15 % |
+36.992
| Neu | +1,86 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Squarepoint 1.726 Positionen im Wert von 1,29 Mrd. $, ein Anstieg um 41 % gegenüber 912 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 347 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 505 neue Positionen und stockte 347 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Chubb: 105.706 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Allstate; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q1 2016 war Chubb: 105.706 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Mondelez International in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q1 2016 entfiel auf Allstate und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in DaVita im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q1 2016 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,29 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 505 neue Positionen und schloss 612 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 41 % auf 1,29 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .