Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,37 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,5 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,2 % |
38.002
+26.427
| +228 % | +2,19 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
127
Keurig Dr Pepper
KDP
50,1 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,2 % |
33.180
-7.818
| -19 % | -740.594 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
128
PACCAR
PCAR
55,9 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,2 % |
+76.214
| Neu | +2,9 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
129
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,8 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,2 % |
+50.926
| Neu | +2,84 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
130
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,2 % |
+34.846
| Neu | +2,93 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
KSU
131
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
| 2,95 Mio. $ | 0,2 % |
31.578
+23.102
| +273 % | +2,19 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
132
Dollar Tree
DLTR
25,9 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,2 % |
+37.249
| Neu | +3,35 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
133
Lincoln National
LNC
8,2 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,19 % |
62.345
+43.025
| +223 % | +1,93 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
134
Hewlett Packard
HPE
63,6 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,19 % |
216.298
-191.101
| -47 % | -2,36 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
135
Trane Technologies
TT
92,4 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,19 % |
41.949
+27.542
| +191 % | +1,84 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
136
Qualcomm
QCOM
186 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,19 % |
41.430
+34.565
| +503 % | +2,1 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
137
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 2,79 Mio. $ | 0,18 % |
+61.138
| Neu | +3,14 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
138
Agilent Technologies
A
50,7 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,18 % |
57.847
+20.480
| +55 % | +955.836 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
139
Cisco
CSCO
389 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,18 % |
85.673
+9.294
| +12 % | +285.872 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
140
WEC Energy
WEC
38,6 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
+45.011
| Neu | +2,81 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
141
Gen Digital
GEN
17,8 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,18 % |
+105.017
| Neu | +2,39 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
142
Southwest Airlines
LUV
22,8 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,17 % |
66.387
+53.359
| +410 % | +2,03 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
143
Cencora
COR
65,9 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,17 % |
31.475
-9.419
| -23 % | -807.410 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
144
D.R. Horton
DHI
42,6 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,17 % |
+83.922
| Neu | +2,69 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
145
American Water Works
AWK
29,8 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,17 % |
+33.787
| Neu | +2,64 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
146
Mohawk Industries
MHK
9,2 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,17 % |
12.531
-4.416
| -26 % | -907.614 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
147
Becton Dickinson
BDX
58,9 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,17 % |
14.222
+11.651
| +453 % | +1,99 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
148
CNX Resources
CNX
5,12 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,17 % |
+155.772
| Neu | +2,3 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
149
Elevance Health
ELV
90,6 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,16 % |
19.616
+11.475
| +141 % | +1,48 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
150
CME Group
CME
109 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,16 % |
+23.481
| Neu | +2,45 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .