Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Travere Therapeutics
TVTX
4,66 Mrd. $
| – | – |
-10.400
| Geschlossen | -142.000 $ | – |
|
1352
TherapeuticsMD
TXMD
20,9 Mio. $
| – | – |
-312
| Geschlossen | -100.000 $ | – |
|
1353
United Airlines
UAL
34,8 Mrd. $
| – | – |
-83.819
| Geschlossen | -5,02 Mio. $ | – |
|
1354
United Bankshares
UBSI
6,6 Mrd. $
| – | – |
-5.578
| Geschlossen | -205.000 $ | – |
|
1355
United Fire Group
UFCS
1,47 Mrd. $
| – | – |
-7.200
| Geschlossen | -316.000 $ | – |
|
1356
Unisys
UIS
181 Mio. $
| – | – |
-31.200
| Geschlossen | -240.000 $ | – |
|
1357
United Natural Foods
UNFI
2,72 Mrd. $
| – | – |
-35.741
| Geschlossen | -1,44 Mio. $ | – |
|
1358
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| – | – |
-19.244
| Geschlossen | -2,48 Mio. $ | – |
|
1359
Uniti Group
UNIT
1,23 Mrd. $
| – | – |
-53.053
| Geschlossen | -1,18 Mio. $ | – |
|
1360
United Rentals
URI
72,8 Mrd. $
| – | – |
-14.942
| Geschlossen | -929.000 $ | – |
|
1361
Universal Corp
UVV
983 Mio. $
| – | – |
-5.037
| Geschlossen | -286.000 $ | – |
|
1362
Visa
V
786 Mrd. $
| – | – |
-32.113
| Geschlossen | -2,46 Mio. $ | – |
|
1363
Marriott Vacations Worldwide
VAC
4,08 Mrd. $
| – | – |
-6.134
| Geschlossen | -414.000 $ | – |
|
1364
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
227 Mio. $
| – | – |
-25.600
| Geschlossen | -214.000 $ | – |
|
1365
Vornado Realty Trust
VNO
6,53 Mrd. $
| – | – |
-17.377
| Geschlossen | -1,33 Mio. $ | – |
|
1366
Nicht mehr gelistet
Verint Systems
VRNT
| – | – |
-43.180
| Geschlossen | -734.000 $ | – |
|
1367
Verizon
VZ
188 Mrd. $
| – | – |
-101.917
| Geschlossen | -5,51 Mio. $ | – |
|
1368
Wabtec
WAB
49,3 Mrd. $
| – | – |
-5.505
| Geschlossen | -436.000 $ | – |
|
1369
Western Digital
WDC
130 Mrd. $
| – | – |
-13.030
| Geschlossen | -465.000 $ | – |
|
1370
WD-40
WDFC
3,05 Mrd. $
| – | – |
-5.437
| Geschlossen | -588.000 $ | – |
|
1371
WEX
WEX
6,08 Mrd. $
| – | – |
-5.290
| Geschlossen | -441.000 $ | – |
|
1372
Westlake Corp
WLK
8,75 Mrd. $
| – | – |
-8.600
| Geschlossen | -398.000 $ | – |
|
1373
Waste Management
WM
93,3 Mrd. $
| – | – |
-4.277
| Geschlossen | -252.000 $ | – |
|
1374
W.R. Berkley
WRB
27,9 Mrd. $
| – | – |
-52.110
| Geschlossen | -868.000 $ | – |
|
1375
Wintrust Financial
WTFC
10,5 Mrd. $
| – | – |
-5.177
| Geschlossen | -230.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .