Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
PTC Therapeutics
PTCT
5,69 Mrd. $
| – | – |
-50.800
| Geschlossen | -327.000 $ | – |
|
1302
Papa John's
PZZA
611 Mio. $
| – | – |
-15.514
| Geschlossen | -841.000 $ | – |
|
1303
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| – | – |
-12.241
| Geschlossen | -617.000 $ | – |
|
1304
Ribbon Communications
RBBN
283 Mio. $
| – | – |
-17.400
| Geschlossen | -131.000 $ | – |
|
1305
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
101 Mrd. $
| – | – |
-4.726
| Geschlossen | -1,7 Mio. $ | – |
|
1306
Rambus
RMBS
9,44 Mrd. $
| – | – |
-19.139
| Geschlossen | -263.000 $ | – |
|
1307
RenaissanceRe
RNR
14 Mrd. $
| – | – |
-4.537
| Geschlossen | -544.000 $ | – |
|
1308
Rollins
ROL
18 Mrd. $
| – | – |
-76.844
| Geschlossen | -926.000 $ | – |
|
1309
Ross Stores
ROST
74 Mrd. $
| – | – |
-36.627
| Geschlossen | -2,12 Mio. $ | – |
|
1310
RPM International
RPM
13,4 Mrd. $
| – | – |
-9.991
| Geschlossen | -473.000 $ | – |
|
|
1311
RTX Corp
RTX
275 Mrd. $
| – | – |
-115.531
| Geschlossen | -7,28 Mio. $ | – |
|
1312
Redwood Trust
RWT
391 Mio. $
| – | – |
-10.800
| Geschlossen | -141.000 $ | – |
|
1313
Rayonier Advanced Materials
RYAM
467 Mio. $
| – | – |
-12.592
| Geschlossen | -120.000 $ | – |
|
1314
Boston Beer
SAM
2,25 Mrd. $
| – | – |
-1.190
| Geschlossen | -220.000 $ | – |
|
1315
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,04 Mrd. $
| – | – |
-13.173
| Geschlossen | -265.000 $ | – |
|
1316
Starbucks
SBUX
119 Mrd. $
| – | – |
-43.420
| Geschlossen | -2,59 Mio. $ | – |
|
1317
Southern Copper
SCCO
148 Mrd. $
| – | – |
-11.915
| Geschlossen | -299.000 $ | – |
|
1318
Comscore
SCOR
51,5 Mio. $
| – | – |
-1.452
| Geschlossen | -872.000 $ | – |
|
1319
Stifel
SF
10,3 Mrd. $
| – | – |
-22.273
| Geschlossen | -293.000 $ | – |
|
1320
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,47 Mrd. $
| – | – |
-20.400
| Geschlossen | -226.000 $ | – |
|
1321
Sprouts Farmers Market
SFM
4,84 Mrd. $
| – | – |
-34.795
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
1322
Shake Shack
SHAK
2,83 Mrd. $
| – | – |
-24.405
| Geschlossen | -911.000 $ | – |
|
1323
Tanger
SKT
4,32 Mrd. $
| – | – |
-5.596
| Geschlossen | -204.000 $ | – |
|
1324
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
| – | – |
-47.848
| Geschlossen | -1,46 Mio. $ | – |
|
1325
Silgan Holdings
SLGN
4,5 Mrd. $
| – | – |
-14.604
| Geschlossen | -388.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .