Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Pediatrix Medical
MD
2,47 Mrd. $
| – | – |
-9.326
| Geschlossen | -603.000 $ | – |
|
1252
MiMedx Group
MDXG
492 Mio. $
| – | – |
-31.600
| Geschlossen | -276.000 $ | – |
|
1253
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
| – | – |
-3.000
| Geschlossen | -354.000 $ | – |
|
1254
MFA Financial
MFA
603 Mio. $
| – | – |
-8.000
| Geschlossen | -219.000 $ | – |
|
1255
Martin Marietta Materials
MLM
37,6 Mrd. $
| – | – |
-4.689
| Geschlossen | -748.000 $ | – |
|
1256
Marsh
MRSH
98,4 Mrd. $
| – | – |
-8.716
| Geschlossen | -530.000 $ | – |
|
1257
Maximus
MMS
3,46 Mrd. $
| – | – |
-14.596
| Geschlossen | -768.000 $ | – |
|
1258
Monster Beverage
MNST
88,8 Mrd. $
| – | – |
-51.780
| Geschlossen | -576.000 $ | – |
|
1259
The Mosaic Company
MOS
7,31 Mrd. $
| – | – |
-48.851
| Geschlossen | -1,32 Mio. $ | – |
|
1260
Merck
MRK
365 Mrd. $
| – | – |
-79.106
| Geschlossen | -3,99 Mio. $ | – |
|
1261
Morgan Stanley
MS
293 Mrd. $
| – | – |
-149.985
| Geschlossen | -3,75 Mio. $ | – |
|
1262
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
7,63 Mrd. $
| – | – |
-1.963
| Geschlossen | -233.000 $ | – |
|
1263
Minerals Technologies
MTX
1,92 Mrd. $
| – | – |
-6.553
| Geschlossen | -373.000 $ | – |
|
1264
Micron Technology
MU
820 Mrd. $
| – | – |
-310.495
| Geschlossen | -3,25 Mio. $ | – |
|
1265
Nordson
NDSN
18,1 Mrd. $
| – | – |
-17.371
| Geschlossen | -1,32 Mio. $ | – |
|
1266
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
| – | – |
-64.512
| Geschlossen | -1,91 Mio. $ | – |
|
1267
Neogen
NEOG
2,55 Mrd. $
| – | – |
-15.923
| Geschlossen | -301.000 $ | – |
|
1268
National Health Investors
NHI
3,33 Mrd. $
| – | – |
-14.000
| Geschlossen | -932.000 $ | – |
|
1269
NiSource
NI
21,7 Mrd. $
| – | – |
-8.824
| Geschlossen | -208.000 $ | – |
|
1270
Annaly Capital Management
NLY
14,7 Mrd. $
| – | – |
-12.725
| Geschlossen | -522.000 $ | – |
|
1271
ServiceNow
NOW
103 Mrd. $
| – | – |
-26.000
| Geschlossen | -318.000 $ | – |
|
1272
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| – | – |
-11.200
| Geschlossen | -237.000 $ | – |
|
1273
NETSCOUT
NTCT
2,35 Mrd. $
| – | – |
-22.910
| Geschlossen | -526.000 $ | – |
|
1274
Novavax
NVAX
1,68 Mrd. $
| – | – |
-4.960
| Geschlossen | -512.000 $ | – |
|
1275
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
| – | – |
-4.088.360
| Geschlossen | -3,64 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .