Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
| – | – |
-50.996
| Geschlossen | -1,27 Mio. $ | – |
|
1227
Jabil
JBL
28 Mrd. $
| – | – |
-35.916
| Geschlossen | -692.000 $ | – |
|
1228
Johnson Controls International
JCI
90,8 Mrd. $
| – | – |
-67.446
| Geschlossen | -2,75 Mio. $ | – |
|
1229
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
| – | – |
-26.491
| Geschlossen | -2,87 Mio. $ | – |
|
1230
JPMorgan Chase
JPM
898 Mrd. $
| – | – |
-28.565
| Geschlossen | -1,69 Mio. $ | – |
|
1231
KB Home
KBH
2,97 Mrd. $
| – | – |
-139.973
| Geschlossen | -2 Mio. $ | – |
|
1232
Keysight
KEYS
51,9 Mrd. $
| – | – |
-8.971
| Geschlossen | -249.000 $ | – |
|
1233
The Kraft Heinz Company
KHC
29,1 Mrd. $
| – | – |
-36.268
| Geschlossen | -2,85 Mio. $ | – |
|
1234
Kopin
KOPN
650 Mio. $
| – | – |
-11.276
| Geschlossen | -19.000 $ | – |
|
1235
Loews
L
22,5 Mrd. $
| – | – |
-13.441
| Geschlossen | -514.000 $ | – |
|
1236
Lithia Motors
LAD
6,46 Mrd. $
| – | – |
-2.800
| Geschlossen | -245.000 $ | – |
|
1237
Lincoln Electric
LECO
15,4 Mrd. $
| – | – |
-20.239
| Geschlossen | -1,18 Mio. $ | – |
|
1238
LGI Homes
LGIH
1,01 Mrd. $
| – | – |
-8.800
| Geschlossen | -213.000 $ | – |
|
1239
L3Harris
LHX
51,7 Mrd. $
| – | – |
-37.032
| Geschlossen | -2,88 Mio. $ | – |
|
|
1240
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| – | – |
-105.253
| Geschlossen | -7,58 Mio. $ | – |
|
1241
Lockheed Martin
LMT
148 Mrd. $
| – | – |
-9.081
| Geschlossen | -2,01 Mio. $ | – |
|
1242
Alliant Energy
LNT
18,7 Mrd. $
| – | – |
-13.994
| Geschlossen | -520.000 $ | – |
|
1243
Larimar Therapeutics
LRMR
264 Mio. $
| – | – |
-5.708
| Geschlossen | -458.000 $ | – |
|
1244
Landstar System
LSTR
5,09 Mrd. $
| – | – |
-4.988
| Geschlossen | -322.000 $ | – |
|
1245
lululemon athletica
LULU
12,4 Mrd. $
| – | – |
-8.868
| Geschlossen | -600.000 $ | – |
|
1246
LXP Industrial Trust
LXP
| – | – |
-6.023
| Geschlossen | -259.000 $ | – |
|
1247
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
650 Mio. $
| – | – |
-17.980
| Geschlossen | -215.000 $ | – |
|
1248
Macerich
MAC
7,02 Mrd. $
| – | – |
-43.088
| Geschlossen | -3,41 Mio. $ | – |
|
1249
Matsons
MATX
6,63 Mrd. $
| – | – |
-16.332
| Geschlossen | -656.000 $ | – |
|
1250
Moody's
MCO
86,8 Mrd. $
| – | – |
-3.092
| Geschlossen | -299.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .