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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,5 Mrd. $ Umschlag 34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,95 %
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
1,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
-96 Mio. $
Kapitalfluss
-125 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,9 %
Position
1.524
Neu
456
Aufgestockt
250
Reduziert
270
Geschlossen
544
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+63,7 Mio. $
2
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+28,6 Mio. $
3
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+21,7 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+21,4 Mio. $
5
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+19,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+228 Mio. $
2
AIG-Symbol
American International
AIG
+18 Mio. $
3
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+14,6 Mio. $
4
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+14,4 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+12,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 19,37 %
2 Technologie 11,95 %
3 Gesundheitswesen 11,5 %
4 Industrie 10,87 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
101
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,24 %
+41.024
Neu +3,64 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
KMI-Symbol
102
Kinder Morgan
KMI
66,7 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,24 %
154.750
+36.369
+31 % +770.557 $
2015 Q2
5 Quartale
LEN-Symbol
103
Lennar Class A
LEN
21,1 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,24 %
88.005
+79.135
+892 % +3,51 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
DRI-Symbol
104
Darden Restaurants
DRI
25,6 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,24 %
57.723
-112.313
-66 % -6,96 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
DTE-Symbol
105
DTE Energy
DTE
28,1 Mrd. $
3,53 Mio. $ 0,23 %
44.289
+36.764
+489 % +3 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
LDOS-Symbol
106
Leidos
LDOS
16,2 Mrd. $
3,53 Mio. $ 0,23 %
81.472
+63.665
+358 % +2,89 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
MAS-Symbol
107
Masco
MAS
15,8 Mrd. $
3,52 Mio. $ 0,23 %
102.720
-47.671
-32 % -1,65 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
LRCX-Symbol
108
Lam Research
LRCX
251 Mrd. $
3,52 Mio. $ 0,23 %
371.210
+125.830
+51 % +1,14 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
ZAYO
109
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
3,45 Mio. $ 0,23 %
116.249
+97.649
+525 % +2,82 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AGG-Symbol
110
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,23 %
30.651
-4.996
-14 % -561.746 $
2016 Q2
1 Quartal
BRCD
111
Nicht mehr gelistet
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
3,43 Mio. $ 0,23 %
371.607
+357.347
+2.506 % +3,33 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
DD-Symbol
112
DuPont de Nemours
DD
19,4 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,23 %
26.126
+16.947
+185 % +2,26 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
SPR-Symbol
113
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
3,38 Mio. $ 0,22 %
+75.917
Neu +3,36 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
HIG-Symbol
114
Hartford Financial Services
HIG
35,8 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,22 %
77.820
+3.437
+5 % +143.842 $
2015 Q4
3 Quartale
IWM-Symbol
115
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,22 %
26.637
-71.483
-73 % -8,69 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ABBV-Symbol
116
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,21 %
+50.985
Neu +3,3 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
TXN-Symbol
117
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,21 %
+45.816
Neu +3,12 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
COP-Symbol
118
ConocoPhillips
COP
161 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,21 %
73.924
+39.153
+113 % +1,63 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
WFC-Symbol
119
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,21 %
71.616
+43.613
+156 % +2,09 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
UAL-Symbol
120
United Airlines
UAL
36,6 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,21 %
+60.395
Neu +2,91 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
XLY-Symbol
121
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,8 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,21 %
+79.034
Neu +3,18 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
TSCO-Symbol
122
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,21 %
232.495
+213.135
+1.101 % +3,55 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
JCI-Symbol
123
Johnson Controls International
JCI
81,8 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,21 %
+66.947
Neu +3,1 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
CA-Symbol
124
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
3,08 Mio. $ 0,2 %
93.012
+7.300
+9 % +246.036 $
2015 Q2
5 Quartale
MRSH-Symbol
125
Marsh
MRSH
97,4 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,2 %
+45.264
Neu +3,03 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
3 4
5
6 7

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Natixis Advisors Boston, Massachusetts 89 Mrd. $ AUM 37,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walleye Trading
Walleye Trading New York 87,6 Mrd. $ AUM 68,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valor Management
Valor Management Chicago, Illinois 86,2 Mrd. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Holdings
Nomura Holdings Tokyo, Japan 85,4 Mrd. $ AUM 91,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .