Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,37 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,5 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Prologis
PLD
124 Mrd. $
| – | – |
-79.299
| Geschlossen | -3,89 Mio. $ | – |
|
1202
Plexus
PLXS
5,48 Mrd. $
| – | – |
-4.913
| Geschlossen | -212.000 $ | – |
|
1203
CPI Card Group
PMTS
271 Mio. $
| – | – |
-2.480
| Geschlossen | -62.000 $ | – |
|
1204
PNC Financial Services
PNC
91,9 Mrd. $
| – | – |
-113.882
| Geschlossen | -9,27 Mio. $ | – |
|
1205
Pentair
PNR
11,2 Mrd. $
| – | – |
-19.528
| Geschlossen | -764.000 $ | – |
|
1206
Pool Corp
POOL
7,9 Mrd. $
| – | – |
-23.361
| Geschlossen | -2,2 Mio. $ | – |
|
1207
Power Integrations
POWI
2,48 Mrd. $
| – | – |
-9.176
| Geschlossen | -230.000 $ | – |
|
1208
Perrigo
PRGO
2,35 Mrd. $
| – | – |
-6.942
| Geschlossen | -629.000 $ | – |
|
1209
Prothena Corp
PRTA
451 Mio. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -524.000 $ | – |
|
1210
Public Storage
PSA
63,2 Mrd. $
| – | – |
-11.068
| Geschlossen | -2,83 Mio. $ | – |
|
1211
Phillips 66
PSX
98,7 Mrd. $
| – | – |
-12.514
| Geschlossen | -993.000 $ | – |
|
1212
PTC
PTC
21,3 Mrd. $
| – | – |
-6.361
| Geschlossen | -239.000 $ | – |
|
1213
Patterson-UTI
PTEN
3,74 Mrd. $
| – | – |
-73.806
| Geschlossen | -1,57 Mio. $ | – |
|
1214
PayPal
PYPL
49,9 Mrd. $
| – | – |
-62.174
| Geschlossen | -2,27 Mio. $ | – |
|
1215
Quantum Corp
QMCO
670 Mio. $
| – | – |
-1.388
| Geschlossen | -93.000 $ | – |
|
1216
Radian Group
RDN
4,75 Mrd. $
| – | – |
-81.740
| Geschlossen | -852.000 $ | – |
|
1217
Regions Financial
RF
24,6 Mrd. $
| – | – |
-26.337
| Geschlossen | -224.000 $ | – |
|
1218
Reinsurance Group of America
RGA
17,4 Mrd. $
| – | – |
-3.686
| Geschlossen | -358.000 $ | – |
|
1219
Nicht mehr gelistet
Regulus Therapeutics
RGLS
| – | – |
-287
| Geschlossen | -99.000 $ | – |
|
1220
Regis Corp
RGS
59,7 Mio. $
| – | – |
-1.078
| Geschlossen | -268.000 $ | – |
|
1221
Robert Half
RHI
4,33 Mrd. $
| – | – |
-46.566
| Geschlossen | -1,78 Mio. $ | – |
|
1222
Rithm Capital
RITM
5,27 Mrd. $
| – | – |
-14.134
| Geschlossen | -196.000 $ | – |
|
1223
RLI Corp
RLI
6,24 Mrd. $
| – | – |
-10.778
| Geschlossen | -371.000 $ | – |
|
1224
Roper Technologies
ROP
46,7 Mrd. $
| – | – |
-9.618
| Geschlossen | -1,64 Mio. $ | – |
|
1225
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,27 Mrd. $
| – | – |
-34.823
| Geschlossen | -222.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .