Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,37 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,5 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
NMI Holdings
NMIH
2,9 Mrd. $
| – | – |
-41.311
| Geschlossen | -226.000 $ | – |
|
1177
Noah Holdings
NOAH
458 Mio. $
| – | – |
-10.400
| Geschlossen | -251.000 $ | – |
|
1178
Nokia
NOK
46,3 Mrd. $
| – | – |
-25.500
| Geschlossen | -145.000 $ | – |
|
1179
NOV
NOV
6,31 Mrd. $
| – | – |
-45.219
| Geschlossen | -1,52 Mio. $ | – |
|
1180
NVR
NVR
16,8 Mrd. $
| – | – |
-667
| Geschlossen | -1,19 Mio. $ | – |
|
1181
Novartis
NVS
309 Mrd. $
| – | – |
-3.398
| Geschlossen | -251.000 $ | – |
|
1182
NatWest
NWG
63,6 Mrd. $
| – | – |
-61.193
| Geschlossen | -310.000 $ | – |
|
1183
Quanex
NX
1 Mrd. $
| – | – |
-14.485
| Geschlossen | -269.000 $ | – |
|
1184
New York Times
NYT
11,5 Mrd. $
| – | – |
-23.119
| Geschlossen | -280.000 $ | – |
|
1185
O-I Glass
OI
807 Mio. $
| – | – |
-24.054
| Geschlossen | -433.000 $ | – |
|
1186
Omnicom Group
OMC
24,3 Mrd. $
| – | – |
-8.497
| Geschlossen | -692.000 $ | – |
|
1187
OneMain Financial
OMF
6,35 Mrd. $
| – | – |
-12.918
| Geschlossen | -295.000 $ | – |
|
1188
Old National Bancorp
ONB
9,6 Mrd. $
| – | – |
-14.960
| Geschlossen | -187.000 $ | – |
|
1189
O'Reilly Automotive
ORLY
72 Mrd. $
| – | – |
-13.275
| Geschlossen | -240.000 $ | – |
|
1190
Open Text
OTEX
6,02 Mrd. $
| – | – |
-15.800
| Geschlossen | -467.000 $ | – |
|
1191
Outfront Media
OUT
5,51 Mrd. $
| – | – |
-12.700
| Geschlossen | -302.000 $ | – |
|
1192
Occidental Petroleum
OXY
55,7 Mrd. $
| – | – |
-6.545
| Geschlossen | -495.000 $ | – |
|
1193
Paycom
PAYC
10,6 Mrd. $
| – | – |
-4.900
| Geschlossen | -212.000 $ | – |
|
1194
PBF Energy
PBF
8,24 Mrd. $
| – | – |
-39.300
| Geschlossen | -935.000 $ | – |
|
|
1195
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| – | – |
-117.406
| Geschlossen | -12,4 Mio. $ | – |
|
1196
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,7 Mrd. $
| – | – |
-60.379
| Geschlossen | -2,41 Mio. $ | – |
|
1197
Principal Financial Group
PFG
24,5 Mrd. $
| – | – |
-22.081
| Geschlossen | -908.000 $ | – |
|
1198
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| – | – |
-32.490
| Geschlossen | -2,75 Mio. $ | – |
|
1199
Polaris
PII
3,82 Mrd. $
| – | – |
-15.122
| Geschlossen | -1,24 Mio. $ | – |
|
1200
Dave & Buster's
PLAY
285 Mio. $
| – | – |
-4.400
| Geschlossen | -206.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .