Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Eagle Materials
EXP
5,92 Mrd. $
| – | – |
-7.896
| Geschlossen | -554.000 $ | – |
|
1177
Expedia Group
EXPE
34,3 Mrd. $
| – | – |
-5.066
| Geschlossen | -546.000 $ | – |
|
1178
First American
FAF
6,63 Mrd. $
| – | – |
-13.301
| Geschlossen | -507.000 $ | – |
|
1179
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,48 Mrd. $
| – | – |
-7.489
| Geschlossen | -359.000 $ | – |
|
1180
Freeport-McMoran
FCX
88,7 Mrd. $
| – | – |
-47.602
| Geschlossen | -492.000 $ | – |
|
1181
Franklin Electric
FELE
4,46 Mrd. $
| – | – |
-6.884
| Geschlossen | -221.000 $ | – |
|
1182
First Financial Bankshares
FFIN
4,45 Mrd. $
| – | – |
-15.290
| Geschlossen | -226.000 $ | – |
|
1183
Fair Isaac
FICO
15,6 Mrd. $
| – | – |
-4.915
| Geschlossen | -521.000 $ | – |
|
1184
Fifth Third Bancorp
FITB
48,9 Mrd. $
| – | – |
-28.268
| Geschlossen | -472.000 $ | – |
|
1185
Five Below
FIVE
13 Mrd. $
| – | – |
-67.988
| Geschlossen | -2,81 Mio. $ | – |
|
1186
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
| – | – |
-83.600
| Geschlossen | -706.000 $ | – |
|
1187
FormFactor
FORM
7,56 Mrd. $
| – | – |
-13.600
| Geschlossen | -99.000 $ | – |
|
1188
First Industrial Realty Trust
FR
7,28 Mrd. $
| – | – |
-43.982
| Geschlossen | -1 Mio. $ | – |
|
1189
Federal Signal
FSS
7,15 Mrd. $
| – | – |
-12.576
| Geschlossen | -167.000 $ | – |
|
1190
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
22 Mrd. $
| – | – |
-12.493
| Geschlossen | -324.000 $ | – |
|
1191
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
24 Mrd. $
| – | – |
-13.845
| Geschlossen | -373.000 $ | – |
|
1192
Glacier Bancorp
GBCI
6,37 Mrd. $
| – | – |
-8.858
| Geschlossen | -225.000 $ | – |
|
1193
The Greenbrier Companies
GBX
1,29 Mrd. $
| – | – |
-19.376
| Geschlossen | -536.000 $ | – |
|
1194
Genesco
GCO
396 Mio. $
| – | – |
-9.024
| Geschlossen | -652.000 $ | – |
|
1195
Gen Digital
GEN
17,6 Mrd. $
| – | – |
-62.171
| Geschlossen | -1,14 Mio. $ | – |
|
1196
Nicht mehr gelistet
Guess Inc
GES
| – | – |
-19.303
| Geschlossen | -362.000 $ | – |
|
1197
Gevo
GEVO
297 Mio. $
| – | – |
-43
| Geschlossen | -5.000 $ | – |
|
1198
Graham Holdings Company
GHC
5 Mrd. $
| – | – |
-1.909
| Geschlossen | -916.000 $ | – |
|
1199
G-III Apparel Group
GIII
1,34 Mrd. $
| – | – |
-21.536
| Geschlossen | -1,05 Mio. $ | – |
|
1200
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| – | – |
-48.179
| Geschlossen | -4,43 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .