Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+89,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+71,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+69 Mio. $ |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+66 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+58,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+33 Mio. $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+32,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+26,5 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+24,7 Mio. $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+22,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,23 % |
| 2 | Technologie | 14,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| 4 | Industrie | 11,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Varonis Systems
VRNS
5,63 Mrd. $
| 286.000 $ | 0,01 % |
23.100
-13.536
| -37 % | -155.090 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1152
ANI Pharmaceuticals
ANIP
1,53 Mrd. $
| 285.000 $ | 0,01 % |
+6.097
| Neu | +294.122 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1153
HubSpot
HUBS
9,8 Mrd. $
| 285.000 $ | 0,01 % |
+4.327
| Neu | +292.230 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1154
Nomad Foods
NOMD
1,64 Mrd. $
| 285.000 $ | 0,01 % |
20.200
-19.284
| -49 % | -246.465 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
PFPT
1155
Nicht mehr gelistet
Proofpoint, Inc.
PFPT
| 285.000 $ | 0,01 % |
+3.286
| Neu | +270.301 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1156
ICF International
ICFI
1,43 Mrd. $
| 284.000 $ | 0,01 % |
6.029
-1.293
| -18 % | -58.816 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1157
Enova International
ENVA
4,22 Mrd. $
| 283.000 $ | 0,01 % |
+19.068
| Neu | +269.751 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1158
Ladder Capital
LADR
1,12 Mrd. $
| 283.000 $ | 0,01 % |
21.100
-2.311
| -10 % | -33.102 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1159
WisdomTree
WT
2,94 Mrd. $
| 283.000 $ | 0,01 % |
27.850
+16.789
| +152 % | +155.004 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
1160
Matthews International
MATW
603 Mio. $
| 282.000 $ | 0,01 % |
+4.609
| Neu | +301.249 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1161
LSB Industries
LXU
763 Mio. $
| 281.000 $ | 0,01 % |
35.304
+21.976
| +165 % | +156.107 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
1162
Tapestry
TPR
26,1 Mrd. $
| 280.000 $ | 0,01 % |
+5.924
| Neu | +259.702 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1163
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,7 Mrd. $
| 277.000 $ | 0,01 % |
2.953
-28.278
| -91 % | -2,61 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1164
Selective Insurance
SIGI
5,92 Mrd. $
| 277.000 $ | 0,01 % |
+5.533
| Neu | +273.282 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
KERX
1165
Nicht mehr gelistet
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| 277.000 $ | 0,01 % |
38.311
+1.036
| +3 % | +6.473 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1166
Nordson
NDSN
17,3 Mrd. $
| 276.000 $ | 0,01 % |
2.276
+597
| +36 % | +72.926 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
1167
Archrock
AROC
4,83 Mrd. $
| 275.000 $ | 0,01 % |
24.102
-9.392
| -28 % | -107.598 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1168
Rayonier
RYN
6,38 Mrd. $
| 275.000 $ | 0,01 % |
10.551
-42.983
| -80 % | -1,11 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1169
CF Industries
CF
17,5 Mrd. $
| 274.000 $ | 0,01 % |
+9.785
| Neu | +269.521 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1170
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
493 Mio. $
| 274.000 $ | 0,01 % |
+14.000
| Neu | +250.804 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1171
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| 274.000 $ | 0,01 % |
+4.949
| Neu | +267.288 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1172
Braemar Hotels & Resorts
BHR
107 Mio. $
| 273.000 $ | 0,01 % |
26.839
+7.129
| +36 % | +72.776 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1173
Fortuna Silver Mines
FSM
2,85 Mrd. $
| 273.000 $ | 0,01 % |
55.774
+41.145
| +281 % | +197.554 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1174
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
793 Mio. $
| 272.000 $ | 0,01 % |
+16.516
| Neu | +255.747 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1175
Alarm.com
ALRM
3,19 Mrd. $
| 271.000 $ | 0,01 % |
7.200
-1.616
| -18 % | -54.143 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .