Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,37 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,5 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Nicht mehr gelistet
iRobot
IRBT
| – | – |
-7.789
| Geschlossen | -273.000 $ | – |
|
1127
Itron
ITRI
4,38 Mrd. $
| – | – |
-9.907
| Geschlossen | -427.000 $ | – |
|
1128
Illinois Tool Works
ITW
81,5 Mrd. $
| – | – |
-42.035
| Geschlossen | -4,38 Mio. $ | – |
|
1129
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
15,6 Mrd. $
| – | – |
-17.000
| Geschlossen | -2,4 Mio. $ | – |
|
1130
Jack Henry & Associates
JKHY
12 Mrd. $
| – | – |
-8.599
| Geschlossen | -750.000 $ | – |
|
1131
Jones Lang LaSalle
JLL
17,4 Mrd. $
| – | – |
-8.170
| Geschlossen | -796.000 $ | – |
|
1132
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| – | – |
-62.225
| Geschlossen | -1,4 Mio. $ | – |
|
1133
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
| – | – |
-55.754
| Geschlossen | -2,12 Mio. $ | – |
|
1134
Kaiser Aluminum
KALU
1,82 Mrd. $
| – | – |
-2.226
| Geschlossen | -201.000 $ | – |
|
1135
Korn Ferry
KFY
4,2 Mrd. $
| – | – |
-14.746
| Geschlossen | -305.000 $ | – |
|
1136
Kinross Gold
KGC
26,9 Mrd. $
| – | – |
-298.960
| Geschlossen | -1,46 Mio. $ | – |
|
1137
CarMax
KMX
7,68 Mrd. $
| – | – |
-32.325
| Geschlossen | -1,58 Mio. $ | – |
|
1138
Coca-Cola
KO
413 Mrd. $
| – | – |
-246.462
| Geschlossen | -11,2 Mio. $ | – |
|
1139
Kroger
KR
40,2 Mrd. $
| – | – |
-76.126
| Geschlossen | -2,8 Mio. $ | – |
|
1140
Kearny Financial
KRNY
585 Mio. $
| – | – |
-14.800
| Geschlossen | -186.000 $ | – |
|
1141
Nicht mehr gelistet
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| – | – |
-29.886
| Geschlossen | -567.000 $ | – |
|
1142
Standard BioTools
LAB
274 Mio. $
| – | – |
-13.400
| Geschlossen | -121.000 $ | – |
|
1143
Lamar Advertising Co
LAMR
16,1 Mrd. $
| – | – |
-12.633
| Geschlossen | -838.000 $ | – |
|
1144
Liberty Global Class A
LBTYA
3,32 Mrd. $
| – | – |
-16.195
| Geschlossen | -471.000 $ | – |
|
1145
Lear
LEA
5,34 Mrd. $
| – | – |
-9.582
| Geschlossen | -975.000 $ | – |
|
1146
LivaNova
LIVN
5,1 Mrd. $
| – | – |
-57.413
| Geschlossen | -2,88 Mio. $ | – |
|
1147
Cheniere Energy
LNG
58,2 Mrd. $
| – | – |
-5.700
| Geschlossen | -214.000 $ | – |
|
1148
Nicht mehr gelistet
LivePerson
LPSN
| – | – |
-1.267
| Geschlossen | -121.000 $ | – |
|
1149
Lightbridge
LTBR
188 Mio. $
| – | – |
-305
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
1150
LTC Properties
LTC
2,53 Mrd. $
| – | – |
-5.238
| Geschlossen | -271.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .