Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,37 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,5 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Goodyear
GT
1,2 Mrd. $
| – | – |
-52.436
| Geschlossen | -1,35 Mio. $ | – |
|
1102
Guidewire Software
GWRE
13,3 Mrd. $
| – | – |
-31.226
| Geschlossen | -1,93 Mio. $ | – |
|
1103
W.W. Grainger
GWW
67,8 Mrd. $
| – | – |
-4.232
| Geschlossen | -962.000 $ | – |
|
1104
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| – | – |
-144.885
| Geschlossen | -3,64 Mio. $ | – |
|
1105
Harvard Bioscience
HBIO
41,4 Mio. $
| – | – |
-1.120
| Geschlossen | -32.000 $ | – |
|
1106
HEICO Corp
HEI
47,9 Mrd. $
| – | – |
-29.658
| Geschlossen | -812.000 $ | – |
|
1107
HEICO Corp Class A
HEI.A
35,7 Mrd. $
| – | – |
-28.398
| Geschlossen | -624.000 $ | – |
|
1108
Howard Hughes
HHH
5,11 Mrd. $
| – | – |
-3.519
| Geschlossen | -384.000 $ | – |
|
1109
Harte-Hanks
HHS
29,8 Mio. $
| – | – |
-3.930
| Geschlossen | -62.000 $ | – |
|
1110
Herbalife
HLF
1,65 Mrd. $
| – | – |
-17.026
| Geschlossen | -498.000 $ | – |
|
1111
Harmonic Inc
HLIT
1,11 Mrd. $
| – | – |
-16.700
| Geschlossen | -48.000 $ | – |
|
1112
HNI Corp
HNI
3,6 Mrd. $
| – | – |
-6.324
| Geschlossen | -294.000 $ | – |
|
1113
Home BancShares
HOMB
6,06 Mrd. $
| – | – |
-16.793
| Geschlossen | -332.000 $ | – |
|
1114
Healthcare Realty
HR
6,55 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -323.000 $ | – |
|
1115
H&R Block
HRB
6,24 Mrd. $
| – | – |
-130.776
| Geschlossen | -3,01 Mio. $ | – |
|
1116
HUB Group
HUBG
1,51 Mrd. $
| – | – |
-12.064
| Geschlossen | -231.000 $ | – |
|
1117
Idexx Laboratories
IDXX
55,7 Mrd. $
| – | – |
-2.389
| Geschlossen | -222.000 $ | – |
|
1118
International Flavors & Fragrances
IFF
21,1 Mrd. $
| – | – |
-5.444
| Geschlossen | -686.000 $ | – |
|
1119
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| – | – |
-137.015
| Geschlossen | -4,09 Mio. $ | – |
|
1120
Immersion
IMMR
230 Mio. $
| – | – |
-11.218
| Geschlossen | -82.000 $ | – |
|
1121
Inseego
INSG
78 Mio. $
| – | – |
-1.760
| Geschlossen | -27.000 $ | – |
|
1122
Innospec
IOSP
1,98 Mrd. $
| – | – |
-4.452
| Geschlossen | -205.000 $ | – |
|
1123
Interparfums
IPAR
4,36 Mrd. $
| – | – |
-11.400
| Geschlossen | -326.000 $ | – |
|
1124
IPG Photonics
IPGP
3 Mrd. $
| – | – |
-9.533
| Geschlossen | -762.000 $ | – |
|
1125
Intrepid Potash
IPI
445 Mio. $
| – | – |
-11.320
| Geschlossen | -163.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .