Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Brandywine Realty Trust
BDN
515 Mio. $
| – | – |
-26.000
| Geschlossen | -365.000 $ | – |
|
1102
BHP
BHP
200 Mrd. $
| – | – |
-62.004
| Geschlossen | -1,43 Mio. $ | – |
|
1103
Braemar Hotels & Resorts
BHR
102 Mio. $
| – | – |
-10.807
| Geschlossen | -125.000 $ | – |
|
1104
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
| – | – |
-7.461
| Geschlossen | -1,94 Mio. $ | – |
|
1105
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10 Mrd. $
| – | – |
-5.169
| Geschlossen | -707.000 $ | – |
|
1106
BJ's Restaurants
BJRI
1,31 Mrd. $
| – | – |
-9.696
| Geschlossen | -403.000 $ | – |
|
1107
Nicht mehr gelistet
bluebird bio
BLUE
| – | – |
-1.312
| Geschlossen | -723.000 $ | – |
|
1108
Box
BOX
5,93 Mrd. $
| – | – |
-10.300
| Geschlossen | -126.000 $ | – |
|
1109
Broadridge
BR
20,9 Mrd. $
| – | – |
-20.810
| Geschlossen | -1,24 Mio. $ | – |
|
1110
Brixmor Property Group
BRX
8,98 Mrd. $
| – | – |
-57.900
| Geschlossen | -1,48 Mio. $ | – |
|
1111
Citigroup
C
202 Mrd. $
| – | – |
-53.764
| Geschlossen | -2,24 Mio. $ | – |
|
1112
Credit Acceptance
CACC
4,95 Mrd. $
| – | – |
-2.200
| Geschlossen | -399.000 $ | – |
|
1113
Conagra Brands
CAG
6,9 Mrd. $
| – | – |
-20.888
| Geschlossen | -725.000 $ | – |
|
1114
Caterpillar
CAT
287 Mrd. $
| – | – |
-65.783
| Geschlossen | -5,04 Mio. $ | – |
|
1115
Cato Corp
CATO
46,2 Mio. $
| – | – |
-8.798
| Geschlossen | -339.000 $ | – |
|
|
1116
Chubb
CB
141 Mrd. $
| – | – |
-105.706
| Geschlossen | -12,6 Mio. $ | – |
|
1117
Cboe Global Markets
CBOE
35,7 Mrd. $
| – | – |
-14.543
| Geschlossen | -950.000 $ | – |
|
1118
Ciena
CIEN
42,5 Mrd. $
| – | – |
-27.477
| Geschlossen | -523.000 $ | – |
|
1119
Chimera Investment
CIM
691 Mio. $
| – | – |
-4.367
| Geschlossen | -178.000 $ | – |
|
1120
Cincinnati Financial
CINF
28,4 Mrd. $
| – | – |
-6.711
| Geschlossen | -439.000 $ | – |
|
1121
Cleveland-Cliffs
CLF
8,14 Mrd. $
| – | – |
-44.400
| Geschlossen | -133.000 $ | – |
|
1122
Clean Energy Fuels
CLNE
335 Mio. $
| – | – |
-60.800
| Geschlossen | -178.000 $ | – |
|
1123
Commercial Metals
CMC
7,38 Mrd. $
| – | – |
-237.063
| Geschlossen | -4,02 Mio. $ | – |
|
1124
Comcast
CMCSA
83,8 Mrd. $
| – | – |
-141.482
| Geschlossen | -4,32 Mio. $ | – |
|
1125
CME Group
CME
109 Mrd. $
| – | – |
-9.812
| Geschlossen | -942.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .