Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,37 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,5 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Entegris
ENTG
21,4 Mrd. $
| – | – |
-12.383
| Geschlossen | -179.000 $ | – |
|
1077
Entergy
ETR
53,4 Mrd. $
| – | – |
-88.750
| Geschlossen | -3,61 Mio. $ | – |
|
1078
Nicht mehr gelistet
Everi Holdings
EVRI
| – | – |
-75.600
| Geschlossen | -87.000 $ | – |
|
1079
Edwards Lifesciences
EW
60,2 Mrd. $
| – | – |
-110.427
| Geschlossen | -3,67 Mio. $ | – |
|
1080
East-West Bancorp
EWBC
17,9 Mrd. $
| – | – |
-25.970
| Geschlossen | -888.000 $ | – |
|
1081
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
| – | – |
-38.743
| Geschlossen | -475.000 $ | – |
|
1082
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
| – | – |
-80.284
| Geschlossen | -2,08 Mio. $ | – |
|
1083
Extra Space Storage
EXR
33,4 Mrd. $
| – | – |
-21.471
| Geschlossen | -1,99 Mio. $ | – |
|
1084
Ford
F
50 Mrd. $
| – | – |
-146.725
| Geschlossen | -1,84 Mio. $ | – |
|
1085
First Bancorp
FBP
3,94 Mrd. $
| – | – |
-14.896
| Geschlossen | -59.000 $ | – |
|
1086
FTI Consulting
FCN
5,29 Mrd. $
| – | – |
-6.649
| Geschlossen | -270.000 $ | – |
|
1087
Del Monte Corp
DMC
1,32 Mrd. $
| – | – |
-5.400
| Geschlossen | -294.000 $ | – |
|
1088
FIVE9
FIVN
2,16 Mrd. $
| – | – |
-24.087
| Geschlossen | -287.000 $ | – |
|
1089
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| – | – |
-55.160
| Geschlossen | -3,03 Mio. $ | – |
|
1090
First Solar
FSLR
20,6 Mrd. $
| – | – |
-9.799
| Geschlossen | -475.000 $ | – |
|
1091
Fulton Financial
FULT
4,57 Mrd. $
| – | – |
-22.628
| Geschlossen | -305.000 $ | – |
|
1092
USA Today Co
TDAY
1,02 Mrd. $
| – | – |
-25.728
| Geschlossen | -465.000 $ | – |
|
|
1093
General Dynamics
GD
97,8 Mrd. $
| – | – |
-103.511
| Geschlossen | -14,4 Mio. $ | – |
|
1094
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
| – | – |
-12.808
| Geschlossen | -1,93 Mio. $ | – |
|
1095
General Motors
GM
76,1 Mrd. $
| – | – |
-54.720
| Geschlossen | -1,55 Mio. $ | – |
|
1096
GameStop
GME
12,9 Mrd. $
| – | – |
-103.444
| Geschlossen | -687.000 $ | – |
|
1097
Nicht mehr gelistet
Golden Ocean Group
GOGL
| – | – |
-5.600
| Geschlossen | -19.000 $ | – |
|
1098
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
| – | – |
-76.640
| Geschlossen | -2,65 Mio. $ | – |
|
1099
Group 1 Automotive
GPI
3,21 Mrd. $
| – | – |
-7.592
| Geschlossen | -375.000 $ | – |
|
1100
FerroAtlántica
GSM
491 Mio. $
| – | – |
-205.125
| Geschlossen | -1,77 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .