Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,37 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,5 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
CubeSmart
CUBE
10,1 Mrd. $
| – | – |
-90.632
| Geschlossen | -2,8 Mio. $ | – |
|
1052
Customers Bancorp
CUBI
2,84 Mrd. $
| – | – |
-14.912
| Geschlossen | -375.000 $ | – |
|
1053
Cousins Properties
CUZ
4,88 Mrd. $
| – | – |
-5.527
| Geschlossen | -162.000 $ | – |
|
1054
Commercial Vehicle Group
CVGI
135 Mio. $
| – | – |
-19.200
| Geschlossen | -100.000 $ | – |
|
1055
Civeo
CVEO
370 Mio. $
| – | – |
-6.842
| Geschlossen | -148.000 $ | – |
|
1056
Commault Systems
CVLT
6,82 Mrd. $
| – | – |
-5.735
| Geschlossen | -248.000 $ | – |
|
1057
Community Health Systems
CYH
323 Mio. $
| – | – |
-68.622
| Geschlossen | -827.000 $ | – |
|
1058
Caesars Entertainment
CZR
5,97 Mrd. $
| – | – |
-22.290
| Geschlossen | -339.000 $ | – |
|
1059
Deere & Co
DE
187 Mrd. $
| – | – |
-3.720
| Geschlossen | -301.000 $ | – |
|
1060
Douglas Emmett
DEI
1,68 Mrd. $
| – | – |
-14.668
| Geschlossen | -521.000 $ | – |
|
1061
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,78 Mrd. $
| – | – |
-25.990
| Geschlossen | -541.000 $ | – |
|
1062
Walt Disney
DIS
207 Mrd. $
| – | – |
-7.473
| Geschlossen | -731.000 $ | – |
|
1063
Delek US
DK
4,07 Mrd. $
| – | – |
-12.100
| Geschlossen | -160.000 $ | – |
|
1064
Dolby
DLB
6,06 Mrd. $
| – | – |
-5.830
| Geschlossen | -279.000 $ | – |
|
1065
Digital Realty Trust
DLR
68,5 Mrd. $
| – | – |
-11.905
| Geschlossen | -1,3 Mio. $ | – |
|
1066
Deluxe
DLX
1,22 Mrd. $
| – | – |
-3.131
| Geschlossen | -208.000 $ | – |
|
1067
Healthpeak Properties
DOC
14,1 Mrd. $
| – | – |
-53.209
| Geschlossen | -1,72 Mio. $ | – |
|
1068
Dover
DOV
28,3 Mrd. $
| – | – |
-4.449
| Geschlossen | -249.000 $ | – |
|
1069
DexCom
DXCM
30 Mrd. $
| – | – |
-12.800
| Geschlossen | -254.000 $ | – |
|
1070
Emergent Biosolutions
EBS
311 Mio. $
| – | – |
-57.959
| Geschlossen | -1,63 Mio. $ | – |
|
1071
Editas Medicine
EDIT
367 Mio. $
| – | – |
-15.400
| Geschlossen | -376.000 $ | – |
|
1072
Euronet Worldwide
EEFT
2,59 Mrd. $
| – | – |
-27.534
| Geschlossen | -1,9 Mio. $ | – |
|
1073
Emerson Electric
EMR
91,6 Mrd. $
| – | – |
-23.347
| Geschlossen | -1,22 Mio. $ | – |
|
1074
Enphase Energy
ENPH
3,74 Mrd. $
| – | – |
-31.500
| Geschlossen | -63.000 $ | – |
|
1075
The Ensign Group
ENSG
10,9 Mrd. $
| – | – |
-15.340
| Geschlossen | -301.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .