Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ACW
1051
Nicht mehr gelistet
Accuride Corp
ACW
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
+20.800
| Neu | +31.331 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
TPLM
1052
Nicht mehr gelistet
Triangle Petroleum Corporation
TPLM
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
+88.100
| Neu | +33.363 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
SZMK
1053
Nicht mehr gelistet
SIZMEK INC COM STK (DE)
SZMK
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
+11.000
| Neu | +28.246 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1054
Nicht mehr gelistet
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
+328
| Neu | +25.771 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1055
Nicht mehr gelistet
Golden Ocean Group
GOGL
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
+5.600
| Neu | +21.229 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
IMN
1056
Nicht mehr gelistet
Imation
IMN
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+12.200
| Neu | +19.249 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1057
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
9,8 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.551
| Neu | +18.605 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1058
Nicht mehr gelistet
ULTRAPETROL (BAHAMAS) LTD COM STK
ULTR
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+44.300
| Neu | +13.100 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1059
Nicht mehr gelistet
Steel Connect, Inc. Common Stock
STCN
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.125
| Neu | +14.727 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1060
Nicht mehr gelistet
Bebe Stores Inc
BEBE
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.590
| Neu | +12.500 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ROX
1061
Nicht mehr gelistet
Castle Brands, Inc.
ROX
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+16.700
| Neu | +14.287 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
TAT
1062
Nicht mehr gelistet
TransAtlantic Petroleum LTD.
TAT
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.700
| Neu | +9.327 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1063
Lightbridge
LTBR
169 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+305
| Neu | +8.458 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
PCO
1064
Nicht mehr gelistet
Pendrell Corporation - Class A
PCO
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +8.818 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CDTI
1065
Nicht mehr gelistet
CDTI Advanced Materials, Inc. Common Stock
CDTI
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+652
| Neu | +7.742 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
BIND
1066
Nicht mehr gelistet
BIND THERAPEUTICS INC
BIND
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+11.000
| Neu | +9.029 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1067
American Airlines Group
AAL
8,53 Mrd. $
| – | – |
-138.179
| Geschlossen | -5,67 Mio. $ | – |
|
1068
AbbVie
ABBV
509 Mrd. $
| – | – |
-26.106
| Geschlossen | -1,49 Mio. $ | – |
|
1069
Asbury Automotive
ABG
3,6 Mrd. $
| – | – |
-6.910
| Geschlossen | -413.000 $ | – |
|
1070
Acco Brands
ACCO
486 Mio. $
| – | – |
-51.500
| Geschlossen | -462.000 $ | – |
|
1071
ACI Worldwide
ACIW
5,96 Mrd. $
| – | – |
-23.319
| Geschlossen | -485.000 $ | – |
|
1072
Adtran
ADTN
434 Mio. $
| – | – |
-28.900
| Geschlossen | -584.000 $ | – |
|
1073
American Financial Group
AFG
12,8 Mrd. $
| – | – |
-4.909
| Geschlossen | -345.000 $ | – |
|
1074
Aflac
AFL
62,7 Mrd. $
| – | – |
-22.482
| Geschlossen | -710.000 $ | – |
|
1075
Agenus
AGEN
302 Mio. $
| – | – |
-3.908
| Geschlossen | -319.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .