Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,37 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,5 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Digital Turbine
APPS
1,38 Mrd. $
| – | – |
-32.900
| Geschlossen | -35.000 $ | – |
|
1002
Aptiv
APTV
8,08 Mrd. $
| – | – |
-9.598
| Geschlossen | -601.000 $ | – |
|
1003
Antero Resources
AR
11,2 Mrd. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -650.000 $ | – |
|
1004
Aramark
ARMK
14,4 Mrd. $
| – | – |
-12.881
| Geschlossen | -311.000 $ | – |
|
1005
Astronics
ATRO
2,54 Mrd. $
| – | – |
-13.018
| Geschlossen | -273.000 $ | – |
|
1006
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-4.769
| Geschlossen | -860.000 $ | – |
|
1007
Armstrong World Industries
AWI
7,49 Mrd. $
| – | – |
-7.700
| Geschlossen | -301.000 $ | – |
|
1008
AXIS Capital
AXS
7,64 Mrd. $
| – | – |
-4.683
| Geschlossen | -258.000 $ | – |
|
1009
Boeing
BA
137 Mrd. $
| – | – |
-5.669
| Geschlossen | -736.000 $ | – |
|
1010
Booz Allen Hamilton
BAH
10,3 Mrd. $
| – | – |
-12.400
| Geschlossen | -368.000 $ | – |
|
1011
Best Buy
BBY
22,3 Mrd. $
| – | – |
-58.784
| Geschlossen | -1,8 Mio. $ | – |
|
1012
Bread Financial
BFH
3,74 Mrd. $
| – | – |
-5.206
| Geschlossen | -814.000 $ | – |
|
1013
Biglari Holdings Class B
BH
1,19 Mrd. $
| – | – |
-1.043
| Geschlossen | -280.000 $ | – |
|
1014
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
| – | – |
-54.925
| Geschlossen | -2,74 Mio. $ | – |
|
1015
Bankunited
BKU
3,15 Mrd. $
| – | – |
-24.785
| Geschlossen | -761.000 $ | – |
|
1016
Popular Inc
BPOP
9,9 Mrd. $
| – | – |
-30.200
| Geschlossen | -885.000 $ | – |
|
1017
Brady Corp
BRC
3,61 Mrd. $
| – | – |
-8.276
| Geschlossen | -253.000 $ | – |
|
1018
Bruker
BRKR
10,2 Mrd. $
| – | – |
-15.500
| Geschlossen | -352.000 $ | – |
|
1019
Burlington
BURL
16,2 Mrd. $
| – | – |
-37.765
| Geschlossen | -2,52 Mio. $ | – |
|
1020
BWX Technologies
BWXT
11,7 Mrd. $
| – | – |
-14.690
| Geschlossen | -525.000 $ | – |
|
1021
Boston Properties
BXP
10,6 Mrd. $
| – | – |
-16.086
| Geschlossen | -2,12 Mio. $ | – |
|
1022
CACI
CACI
14,1 Mrd. $
| – | – |
-13.111
| Geschlossen | -1,18 Mio. $ | – |
|
1023
Cal-Maine
CALM
3,22 Mrd. $
| – | – |
-18.802
| Geschlossen | -833.000 $ | – |
|
1024
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
51,6 Mrd. $
| – | – |
-11.064
| Geschlossen | -395.000 $ | – |
|
1025
Carnival Corporation Ltd
CCL
41,4 Mrd. $
| – | – |
-16.739
| Geschlossen | -740.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .