Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,37 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,5 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Altimmune
ALT
412 Mio. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +32.947 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
MOBL
977
Nicht mehr gelistet
MobileIron, Inc.
MOBL
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
+12.000
| Neu | +37.090 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
INFI
978
Nicht mehr gelistet
Infinity Pharmaceuticals, Inc.
INFI
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
18.500
-25.190
| -58 % | -38.699 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
979
Hovnanian Enterprises
HOV
628 Mio. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
+643
| Neu | +28.357 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
980
Oragenics
OGEN
1,6 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +12.005 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
981
Applied Optoelectronics
AAOI
4,73 Mrd. $
| – | – |
-26.100
| Geschlossen | -291.000 $ | – |
|
982
ABM Industries
ABM
3,15 Mrd. $
| – | – |
-5.513
| Geschlossen | -201.000 $ | – |
|
983
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
2,85 Mrd. $
| – | – |
-73.600
| Geschlossen | -2,39 Mio. $ | – |
|
984
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| – | – |
-8.683
| Geschlossen | -984.000 $ | – |
|
985
Acacia Research
ACTG
418 Mio. $
| – | – |
-17.500
| Geschlossen | -77.000 $ | – |
|
986
Adeia
ADEA
1,8 Mrd. $
| – | – |
-40.317
| Geschlossen | -327.000 $ | – |
|
987
Analog Devices
ADI
191 Mrd. $
| – | – |
-38.865
| Geschlossen | -2,2 Mio. $ | – |
|
988
Nicht mehr gelistet
Affimed
AFMD
| – | – |
-1.760
| Geschlossen | -44.000 $ | – |
|
989
AGCO
AGCO
8,03 Mrd. $
| – | – |
-13.609
| Geschlossen | -641.000 $ | – |
|
990
Assured Guaranty
AGO
3,24 Mrd. $
| – | – |
-20.964
| Geschlossen | -532.000 $ | – |
|
991
Applied Industrial Technologies
AIT
10,9 Mrd. $
| – | – |
-5.222
| Geschlossen | -236.000 $ | – |
|
992
Aimco
AIV
222 Mio. $
| – | – |
-86.801
| Geschlossen | -511.000 $ | – |
|
993
Assurant
AIZ
15,6 Mrd. $
| – | – |
-26.798
| Geschlossen | -2,31 Mio. $ | – |
|
|
ALEX
994
Nicht mehr gelistet
Alexander & Baldwin
ALEX
| – | – |
-8.206
| Geschlossen | -297.000 $ | – |
|
995
Allison Transmission
ALSN
10,2 Mrd. $
| – | – |
-36.997
| Geschlossen | -1,04 Mio. $ | – |
|
996
Advanced Micro Devices
AMD
834 Mrd. $
| – | – |
-186.671
| Geschlossen | -959.000 $ | – |
|
997
Nicht mehr gelistet
Amedisys
AMED
| – | – |
-7.056
| Geschlossen | -356.000 $ | – |
|
998
Anika Therapeutics
ANIK
195 Mio. $
| – | – |
-3.955
| Geschlossen | -212.000 $ | – |
|
999
APA Corp
APA
15 Mrd. $
| – | – |
-5.800
| Geschlossen | -323.000 $ | – |
|
1000
Apple Hospitality REIT
APLE
4,65 Mrd. $
| – | – |
-11.838
| Geschlossen | -223.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .