Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Commercial Vehicle Group
CVGI
160 Mio. $
| 100.000 $ | 0,01 % |
+19.200
| Neu | +65.332 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
977
Nicht mehr gelistet
Regulus Therapeutics
RGLS
| 99.000 $ | 0,01 % |
+287
| Neu | +205.531 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
REXX
978
Nicht mehr gelistet
Rex Energy Corporation
REXX
| 98.000 $ | 0,01 % |
14.715
+9.757
| +197 % | +81.282 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
JONE
979
Nicht mehr gelistet
Jones Energy, Inc.
JONE
| 95.000 $ | 0,01 % |
1.260
-469
| -27 % | -35.521 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
NM
980
Nicht mehr gelistet
Navios Maritime Holdings Inc.
NM
| 94.000 $ | 0,01 % |
+11.550
| Neu | +122.206 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
WAC
981
Nicht mehr gelistet
Walter Investment Mgt Corp
WAC
| 94.000 $ | 0,01 % |
+33.986
| Neu | +183.657 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
982
Frontline
FRO
11,5 Mrd. $
| 93.000 $ | 0,01 % |
+11.800
| Neu | +96.989 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
983
Quantum Corp
QMCO
729 Mio. $
| 93.000 $ | 0,01 % |
+1.388
| Neu | +100.748 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
IL
984
Nicht mehr gelistet
IntraLinks Holdings Inc.
IL
| 93.000 $ | 0,01 % |
+14.287
| Neu | +111.463 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ACTA
985
Nicht mehr gelistet
Actua Corp
ACTA
| 92.000 $ | 0,01 % |
+10.200
| Neu | +96.093 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
MHGC
986
Nicht mehr gelistet
Morgans Hotel Group Co.
MHGC
| 92.000 $ | 0,01 % |
+43.000
| Neu | +80.866 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
987
CorMedix
CRMD
429 Mio. $
| 91.000 $ | 0,01 % |
+9.160
| Neu | +139.489 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
988
Nicht mehr gelistet
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| 89.000 $ | 0,01 % |
+15.300
| Neu | +97.513 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ELNK
989
Nicht mehr gelistet
EarthLink Holdings Corp.
ELNK
| 89.000 $ | 0,01 % |
13.900
-23.300
| -63 % | -142.659 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
SPPI
990
Nicht mehr gelistet
Spectrum Pharmaceuticals Inc
SPPI
| 88.000 $ | 0,01 % |
+13.447
| Neu | +95.022 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
991
Nicht mehr gelistet
Everi Holdings
EVRI
| 87.000 $ | 0,01 % |
+75.600
| Neu | +125.791 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
992
Titan International
TWI
331 Mio. $
| 87.000 $ | 0,01 % |
13.965
+2.884
| +26 % | +17.923 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
993
Immersion
IMMR
235 Mio. $
| 82.000 $ | 0,01 % |
11.218
+918
| +9 % | +6.462 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
994
Acacia Research
ACTG
410 Mio. $
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
17.500
-9.200
| -34 % | -42.305 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
OREX
995
Nicht mehr gelistet
Orexigen Therapeutics, Inc.
OREX
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
+17.930
| Neu | +81.069 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
SEAC
996
Nicht mehr gelistet
Seachange International Inc
SEAC
| 75.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.180
| Neu | +87.021 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
NAVB
997
Nicht mehr gelistet
Navidea Biopharmaceuticals Inc.
NAVB
| 74.000 $ | ﹤0,01 % |
+6.930
| Neu | +136.128 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
AEGR
998
Nicht mehr gelistet
Aegerion Pharmaceuticals
AEGR
| 74.000 $ | ﹤0,01 % |
49.900
+14.994
| +43 % | +34.299 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
FUEL
999
Nicht mehr gelistet
Rocket Fuel Inc.
FUEL
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
31.800
+17.800
| +127 % | +46.892 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
MWW
1000
Nicht mehr gelistet
Monster Worldwide Inc
MWW
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
29.544
-5.895
| -17 % | -16.880 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .