Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,37 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,5 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Marathon Petroleum
MPC
125 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 0,3 % |
113.139
+93.210
| +468 % | +3,78 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
77
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,3 % |
+71.114
| Neu | +4,72 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
78
Estee Lauder
EL
39,6 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,3 % |
50.762
+10.154
| +25 % | +925.713 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
79
Waste Management
WM
92,8 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,3 % |
+70.370
| Neu | +4,6 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
ANDV
80
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| 4,47 Mio. $ | 0,3 % |
56.157
+16.176
| +40 % | +1,25 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
81
Allstate
ALL
65,7 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
63.603
+7.764
| +14 % | +534.646 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
82
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,29 % |
58.098
-4.692
| -7 % | -359.263 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
83
Urban Outfitters
URBN
7,77 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,29 % |
126.490
+88.298
| +231 % | +2,89 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
84
Delta Air Lines
DAL
52,7 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,29 % |
109.873
+54.477
| +98 % | +2,06 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
CELG
85
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 4,06 Mio. $ | 0,27 % |
+38.845
| Neu | +4,2 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
86
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,27 % |
+32.252
| Neu | +4,09 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
87
JD.com
JD
34,7 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,27 % |
+154.108
| Neu | +3,71 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
XLNX
88
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 4 Mio. $ | 0,27 % |
73.606
-42.287
| -36 % | -2,17 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
89
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
| 3,97 Mio. $ | 0,26 % |
599.100
+483.800
| +420 % | +2,87 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
CTXS
90
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
| 3,93 Mio. $ | 0,26 % |
57.887
+21.675
| +60 % | +1,48 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
91
Cardinal Health
CAH
58 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,26 % |
49.549
+16.088
| +48 % | +1,3 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
92
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,25 % |
64.696
-314.432
| -83 % | -18 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
93
Macy's
M
6,3 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,25 % |
103.551
+30.085
| +41 % | +1,09 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
94
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 3,81 Mio. $ | 0,25 % |
+26.369
| Neu | +3,86 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
95
DaVita
DVA
12 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,25 % |
57.364
+27.867
| +94 % | +1,96 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
96
Ulta Beauty
ULTA
27,4 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,25 % |
15.873
+7.502
| +90 % | +1,9 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
97
Kohl's
KSS
2,76 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,24 % |
83.499
+49.136
| +143 % | +2,06 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
98
JetBlue
JBLU
1,08 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,24 % |
210.529
+166.443
| +378 % | +2,85 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
99
Northern Trust
NTRS
30,9 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,24 % |
53.313
+18.730
| +54 % | +1,27 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
100
PG&E
PCG
39,6 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
58.798
+4.077
| +7 % | +258.863 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .