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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
(+40 %)
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
27,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,41 %
Position
2.064
Neu
586
Aufgestockt
519
Reduziert
386
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+89,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+71,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+69 Mio. $ |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+66 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+58,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+33 Mio. $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+32,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+26,5 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+24,7 Mio. $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+22,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,23 % |
| 2 | Technologie | 14,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| 4 | Industrie | 11,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Uniti Group
UNIT
1,07 Mrd. $
| 494.000 $ | 0,01 % |
+19.632
| Neu | +508.353 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
952
Nicht mehr gelistet
CyberArk
CYBR
| 492.000 $ | 0,01 % |
+9.840
| Neu | +496.933 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
953
Armstrong World Industries
AWI
7,49 Mrd. $
| 491.000 $ | 0,01 % |
10.676
-3.206
| -23 % | -143.748 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
BMS
954
Nicht mehr gelistet
Bemis
BMS
| 490.000 $ | 0,01 % |
+10.589
| Neu | +487.492 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
955
Nicht mehr gelistet
LXP Industrial Trust
LXP
| 489.000 $ | 0,01 % |
9.875
+7.120
| +258 % | +355.559 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
RPXC
956
Nicht mehr gelistet
RPX Corporation
RPXC
| 489.000 $ | 0,01 % |
35.078
+13.619
| +63 % | +180.983 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
957
Nicht mehr gelistet
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| 487.000 $ | 0,01 % |
11.318
-74.882
| -87 % | -2,91 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
SAFM
958
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
| 486.000 $ | 0,01 % |
4.200
-26.685
| -86 % | -3,1 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
959
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,7 Mrd. $
| 480.000 $ | 0,01 % |
12.259
-2.244
| -15 % | -87.332 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
960
Telefônica Brasil
VIV
18,6 Mrd. $
| 480.000 $ | 0,01 % |
+35.600
| Neu | +512.498 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
961
JELD-WEN Holding
JELD
100 Mio. $
| 479.000 $ | 0,01 % |
+14.766
| Neu | +478.461 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
962
American Eagle Outfitters
AEO
3,64 Mrd. $
| 476.000 $ | 0,01 % |
+39.518
| Neu | +495.745 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
963
Cardinal Health
CAH
63,4 Mrd. $
| 475.000 $ | 0,01 % |
+6.100
| Neu | +460.360 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
964
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
106 Mrd. $
| 475.000 $ | 0,01 % |
11.716
+2.218
| +23 % | +89.575 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
ADSW
965
Nicht mehr gelistet
Advanced Disposal Services Inc
ADSW
| 475.000 $ | 0,01 % |
+20.900
| Neu | +482.405 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
966
AMC Global Media
AMCX
367 Mio. $
| 474.000 $ | 0,01 % |
8.879
-6.266
| -41 % | -350.400 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
967
Flowserve
FLS
10,9 Mrd. $
| 474.000 $ | 0,01 % |
+10.200
| Neu | +491.896 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
CLD
968
Nicht mehr gelistet
Cloud Peak Energy Inc
CLD
| 474.000 $ | 0,01 % |
134.156
-99.695
| -43 % | -364.286 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
969
Piedmont Realty Trust
PDM
1,25 Mrd. $
| 473.000 $ | 0,01 % |
+22.460
| Neu | +485.693 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
NUVA
970
Nicht mehr gelistet
NuVasive, Inc.
NUVA
| 473.000 $ | 0,01 % |
+6.153
| Neu | +459.920 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
971
RLI Corp
RLI
6,24 Mrd. $
| 472.000 $ | 0,01 % |
+17.290
| Neu | +486.105 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
972
West Pharmaceutical
WST
28,8 Mrd. $
| 472.000 $ | 0,01 % |
4.989
+2.405
| +93 % | +221.207 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
973
Azenta
AZTA
1,79 Mrd. $
| 471.000 $ | 0,01 % |
+21.698
| Neu | +549.764 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
974
Valmont Industries
VMI
8,02 Mrd. $
| 470.000 $ | 0,01 % |
3.140
-2.639
| -46 % | -396.679 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
975
JD.com
JD
38,3 Mrd. $
| 469.000 $ | 0,01 % |
11.965
-7.205
| -38 % | -271.868 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .