Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,37 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,5 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLB
951
Nicht mehr gelistet
Westmoreland Coal Company
WLB
| 103.000 $ | 0,01 % |
+11.600
| Neu | +103.648 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
952
Nicht mehr gelistet
Trevena, Inc.
TRVN
| 102.000 $ | 0,01 % |
+24
| Neu | +102.837 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
TUES
953
Nicht mehr gelistet
Tuesday Morning Corp
TUES
| 102.000 $ | 0,01 % |
+17.106
| Neu | +121.324 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
AREX
954
Nicht mehr gelistet
Approach Resources Inc.
AREX
| 98.000 $ | 0,01 % |
29.000
-37.800
| -57 % | -95.653 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
955
Tronox
TROX
450 Mio. $
| 97.000 $ | 0,01 % |
10.400
-200
| -2 % | -1.537 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
956
DHT Holdings
DHT
3,48 Mrd. $
| 92.000 $ | 0,01 % |
22.000
-65.443
| -75 % | -304.421 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
957
Nicht mehr gelistet
Bankrate Inc
RATE
| 90.000 $ | 0,01 % |
10.622
-49.416
| -82 % | -392.956 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
958
TherapeuticsMD
TXMD
21,4 Mio. $
| 89.000 $ | 0,01 % |
+262
| Neu | +95.687 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
CLD
959
Nicht mehr gelistet
Cloud Peak Energy Inc
CLD
| 88.000 $ | 0,01 % |
16.211
-86.989
| -84 % | -302.600 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
960
Magnite
MGNI
4,19 Mrd. $
| 87.000 $ | 0,01 % |
+10.500
| Neu | +111.613 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
CYS
961
Nicht mehr gelistet
CYS Investments Inc.
CYS
| 87.000 $ | 0,01 % |
10.000
-8.314
| -45 % | -73.214 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
NIHD
962
Nicht mehr gelistet
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| 86.000 $ | 0,01 % |
+25.700
| Neu | +75.979 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
963
Frontline
FRO
10,1 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,01 % |
11.800
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
PKD
964
Nicht mehr gelistet
Parker Drilling Company
PKD
| 82.000 $ | 0,01 % |
+2.513
| Neu | +80.985 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
MITL
965
Nicht mehr gelistet
Mitel Networks Corporation
MITL
| 82.000 $ | 0,01 % |
+11.200
| Neu | +82.395 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
966
Nicht mehr gelistet
Silicon Graphics Intl.
SGI
| 79.000 $ | 0,01 % |
+10.200
| Neu | +67.773 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
967
CEMIG Preferred Shares
CIG
5,44 Mrd. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
+54.403
| Neu | +74.924 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
PGNX
968
Nicht mehr gelistet
Progenics Pharmaceuticals Inc
PGNX
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
+11.099
| Neu | +67.096 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
PDLI
969
Nicht mehr gelistet
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
+20.800
| Neu | +66.023 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
970
Nicht mehr gelistet
Emcore Corp
EMKR
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.050
| Neu | +57.881 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
PES
971
Nicht mehr gelistet
Pioneer Energy Services Corp.
PES
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
+13.854
| Neu | +51.087 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
972
Geron
GERN
657 Mio. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
19.400
-32.700
| -63 % | -84.719 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
IMMU
973
Nicht mehr gelistet
Immunomedics Inc
IMMU
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
+12.825
| Neu | +35.863 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
974
Anavex Life Sciences
AVXL
98,3 Mio. $
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
+11.200
| Neu | +47.159 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
975
Aptevo Therapeutics
APVO
1,61 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .