Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Geron
GERN
611 Mio. $
| 140.000 $ | 0,01 % |
+52.100
| Neu | +151.595 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
AREX
952
Nicht mehr gelistet
Approach Resources Inc.
AREX
| 140.000 $ | 0,01 % |
+66.800
| Neu | +151.208 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
953
Century Aluminum
CENX
3,34 Mrd. $
| 138.000 $ | 0,01 % |
+21.836
| Neu | +153.330 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
954
Nicht mehr gelistet
Chimerix, Inc.
CMRX
| 137.000 $ | 0,01 % |
+34.900
| Neu | +172.437 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
955
BGC Group
BGC
5,24 Mrd. $
| 135.000 $ | 0,01 % |
24.103
-22.858
| -49 % | -132.581 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
956
Scorpio Tankers
STNG
4,44 Mrd. $
| 131.000 $ | 0,01 % |
+3.130
| Neu | +175.490 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
SNR
957
Nicht mehr gelistet
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
| 131.000 $ | 0,01 % |
+12.227
| Neu | +130.164 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
BRCD
958
Nicht mehr gelistet
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| 131.000 $ | 0,01 % |
14.260
-61.740
| -81 % | -552.715 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
KND
959
Nicht mehr gelistet
Kindred Healthcare
KND
| 128.000 $ | 0,01 % |
11.302
-38.383
| -77 % | -480.521 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
960
FNB Corp
FNB
6,47 Mrd. $
| 127.000 $ | 0,01 % |
10.147
-55.140
| -84 % | -713.622 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
SCMP
961
Nicht mehr gelistet
Sucampo Pharmaceuticals, Inc.
SCMP
| 127.000 $ | 0,01 % |
+11.600
| Neu | +129.842 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
962
Standard BioTools
LAB
242 Mio. $
| 121.000 $ | 0,01 % |
+13.400
| Neu | +125.948 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
963
Nicht mehr gelistet
LivePerson
LPSN
| 121.000 $ | 0,01 % |
+1.267
| Neu | +121.112 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
NVTR
964
Nicht mehr gelistet
Nuvectra Corporation Common Stock
NVTR
| 120.000 $ | 0,01 % |
+16.199
| Neu | +129.010 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
NYRT
965
Nicht mehr gelistet
New York REIT, Inc.
NYRT
| 120.000 $ | 0,01 % |
+1.300
| Neu | +125.602 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
NPTN
966
Nicht mehr gelistet
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
| 118.000 $ | 0,01 % |
12.422
-25.578
| -67 % | -278.437 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
CBR
967
Nicht mehr gelistet
CIBER Inc.
CBR
| 118.000 $ | 0,01 % |
+78.600
| Neu | +133.950 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
968
Nicht mehr gelistet
Papa Murphy's Holdings, Inc
FRSH
| 117.000 $ | 0,01 % |
+17.600
| Neu | +162.726 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
MNTA
969
Nicht mehr gelistet
Momenta Pharmaceuticals, Inc.
MNTA
| 113.000 $ | 0,01 % |
+10.419
| Neu | +107.493 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
TNGO
970
Nicht mehr gelistet
Tangoe, Inc.
TNGO
| 109.000 $ | 0,01 % |
+14.105
| Neu | +113.702 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
971
Innoviva
INVA
1,54 Mrd. $
| 108.000 $ | 0,01 % |
10.300
-13.900
| -57 % | -164.463 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
OMN
972
Nicht mehr gelistet
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| 107.000 $ | 0,01 % |
+14.723
| Neu | +99.009 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CASC
973
Nicht mehr gelistet
Cascadian Therapeutics, Inc.
CASC
| 105.000 $ | 0,01 % |
+18.533
| Neu | +125.834 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
BKMU
974
Nicht mehr gelistet
Bank Mutual Corp
BKMU
| 104.000 $ | 0,01 % |
+13.551
| Neu | +106.263 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
975
Alaunos Therapeutics
TCRT
4,42 Mio. $
| 103.000 $ | 0,01 % |
125
-368
| -75 % | -400.674 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .