Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
| 163.000 $ | 0,01 % |
+12.000
| Neu | +169.460 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
927
Cousins Properties
CUZ
4,84 Mrd. $
| 162.000 $ | 0,01 % |
5.527
-6.765
| -55 % | -200.963 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
928
Nicht mehr gelistet
Cross Country Healthcare
CCRN
| 161.000 $ | 0,01 % |
+11.596
| Neu | +153.667 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ORBC
929
Nicht mehr gelistet
ORBCOMM, Inc.
ORBC
| 161.000 $ | 0,01 % |
+16.200
| Neu | +156.367 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
930
Delek US
DK
4,36 Mrd. $
| 160.000 $ | 0,01 % |
12.100
-56.300
| -82 % | -800.980 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
931
Northern Oil and Gas
NOG
2,73 Mrd. $
| 160.000 $ | 0,01 % |
3.480
+418
| +14 % | +19.598 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
932
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| 160.000 $ | 0,01 % |
187
-477
| -72 % | -457.816 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
933
Match Group
MTCH
9,14 Mrd. $
| 158.000 $ | 0,01 % |
+10.500
| Neu | +137.991 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
934
Constellium
CSTM
3,15 Mrd. $
| 156.000 $ | 0,01 % |
+33.200
| Neu | +170.512 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
EBSB
935
Nicht mehr gelistet
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
| 156.000 $ | 0,01 % |
+10.574
| Neu | +153.731 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
TESO
936
Nicht mehr gelistet
Tesco Corp
TESO
| 155.000 $ | 0,01 % |
+23.137
| Neu | +179.210 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ARLZ
937
Nicht mehr gelistet
Aralez Pharmaceuticals Inc.
ARLZ
| 155.000 $ | 0,01 % |
+47.100
| Neu | +177.751 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CYS
938
Nicht mehr gelistet
CYS Investments Inc.
CYS
| 153.000 $ | 0,01 % |
18.314
-13.986
| -43 % | -114.985 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
939
Mueller Water Products
MWA
3,73 Mrd. $
| 152.000 $ | 0,01 % |
+13.300
| Neu | +141.999 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CS
940
Nicht mehr gelistet
Credit Suisse Group
CS
| 152.000 $ | 0,01 % |
+14.200
| Neu | +193.610 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
RFP
941
Nicht mehr gelistet
Resolute Forest Products Inc.
RFP
| 151.000 $ | 0,01 % |
+28.600
| Neu | +159.351 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
942
Nicht mehr gelistet
Aviva Plc
AV
| 151.000 $ | 0,01 % |
+14.100
| Neu | +175.188 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
RT
943
Nicht mehr gelistet
Ruby Tuesday Georgia
RT
| 149.000 $ | 0,01 % |
+41.139
| Neu | +173.973 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
MEET
944
Nicht mehr gelistet
The Meet Group, Inc. Common Stock
MEET
| 149.000 $ | 0,01 % |
+28.000
| Neu | +103.880 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
945
Civeo
CVEO
380 Mio. $
| 148.000 $ | 0,01 % |
+6.842
| Neu | +139.987 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
946
Safehold
SAFE
801 Mio. $
| 148.000 $ | 0,01 % |
+3.171
| Neu | +149.219 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
947
Groupon
GRPN
636 Mio. $
| 145.000 $ | 0,01 % |
2.234
-3.391
| -60 % | -250.786 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
948
Nokia
NOK
48,1 Mrd. $
| 145.000 $ | 0,01 % |
+25.500
| Neu | +144.399 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
949
SunCoke Energy
SXC
927 Mio. $
| 142.000 $ | 0,01 % |
24.461
-21.739
| -47 % | -137.186 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
QHC
950
Nicht mehr gelistet
Quorum Health Corporation
QHC
| 142.000 $ | 0,01 % |
+13.276
| Neu | +154.721 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .