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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
1,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
-96 Mio. $
(-6 %)
Kapitalfluss
-125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,9 %
Position
1.524
Neu
456
Aufgestockt
250
Reduziert
270
Geschlossen
544
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,37 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,5 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NRF
901
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| 192.000 $ | 0,01 % |
14.600
-3.600
| -20 % | -46.522 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
WDR
902
Nicht mehr gelistet
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| 191.000 $ | 0,01 % |
+10.537
| Neu | +191.984 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
903
Nicht mehr gelistet
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
| 190.000 $ | 0,01 % |
+12.900
| Neu | +214.251 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
904
FNB Corp
FNB
6,34 Mrd. $
| 186.000 $ | 0,01 % |
15.146
+4.999
| +49 % | +61.742 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
905
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
810 Mio. $
| 186.000 $ | 0,01 % |
+13.970
| Neu | +163.316 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
906
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| 185.000 $ | 0,01 % |
10.500
-4.729
| -31 % | -79.798 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
907
Kestrel Group
KG
37,6 Mio. $
| 184.000 $ | 0,01 % |
+723
| Neu | +192.736 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
MEET
908
Nicht mehr gelistet
The Meet Group, Inc. Common Stock
MEET
| 184.000 $ | 0,01 % |
29.700
+1.700
| +6 % | +10.418 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
909
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
| 181.000 $ | 0,01 % |
+24.500
| Neu | +165.485 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
MDR
910
Nicht mehr gelistet
McDermott International
MDR
| 179.000 $ | 0,01 % |
+11.933
| Neu | +178.374 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
911
PENN Entertainment
PENN
2,44 Mrd. $
| 178.000 $ | 0,01 % |
+13.100
| Neu | +184.310 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
SVU
912
Nicht mehr gelistet
SUPERVALU Inc.
SVU
| 176.000 $ | 0,01 % |
5.035
-4.083
| -45 % | -144.414 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
913
Summit Hotel Properties
INN
777 Mio. $
| 175.000 $ | 0,01 % |
13.320
-4.922
| -27 % | -68.129 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
914
Commercial Metals
CMC
7,06 Mrd. $
| 172.000 $ | 0,01 % |
+10.623
| Neu | +172.615 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
915
LSB Industries
LXU
775 Mio. $
| 172.000 $ | 0,01 % |
26.013
-18.738
| -42 % | -159.316 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
916
Independence Realty Trust
IRT
3,52 Mrd. $
| 170.000 $ | 0,01 % |
+18.900
| Neu | +176.139 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
917
Inovio Pharmaceuticals
INO
163 Mio. $
| 169.000 $ | 0,01 % |
+1.508
| Neu | +166.608 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
918
Nicht mehr gelistet
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| 166.000 $ | 0,01 % |
+10.863
| Neu | +439.251 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
919
Nicht mehr gelistet
Dominion Diamond Corporation
DDC
| 163.000 $ | 0,01 % |
+16.704
| Neu | +149.895 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
920
Adecoagro
AGRO
1,28 Mrd. $
| 158.000 $ | 0,01 % |
+13.822
| Neu | +146.103 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
KND
921
Nicht mehr gelistet
Kindred Healthcare
KND
| 158.000 $ | 0,01 % |
15.502
+4.200
| +37 % | +46.615 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
922
Tidewater
TDW
3,69 Mrd. $
| 156.000 $ | 0,01 % |
1.716
+410
| +31 % | +48.845 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
SCLN
923
Nicht mehr gelistet
Sciclone Pharmaceuticals Inc
SCLN
| 156.000 $ | 0,01 % |
15.255
-2.800
| -16 % | -30.498 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
924
CVR Energy
CVI
4,33 Mrd. $
| 152.000 $ | 0,01 % |
11.062
-5.438
| -33 % | -78.129 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
925
Nicht mehr gelistet
Dynavax Technologies
DVAX
| 152.000 $ | 0,01 % |
+14.451
| Neu | +207.693 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .