Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Rithm Capital
RITM
5,2 Mrd. $
| 196.000 $ | 0,01 % |
14.134
-12.366
| -47 % | -158.789 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
902
TFS Financial
TFSL
4,58 Mrd. $
| 193.000 $ | 0,01 % |
+11.201
| Neu | +199.649 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
903
Nicht mehr gelistet
Civitas Resources
CIVI
| 191.000 $ | 0,01 % |
850
+304
| +56 % | +91.003 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
QLGC
904
Nicht mehr gelistet
QLOGIC CORP
QLGC
| 189.000 $ | 0,01 % |
+12.813
| Neu | +174.267 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
905
Nektar Therapeutics
NKTR
1,33 Mrd. $
| 188.000 $ | 0,01 % |
880
-3.164
| -78 % | -707.213 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
906
Kulicke & Soffa
KLIC
3,88 Mrd. $
| 187.000 $ | 0,01 % |
15.398
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
907
Old National Bancorp
ONB
9,49 Mrd. $
| 187.000 $ | 0,01 % |
14.960
+1.530
| +11 % | +19.361 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
908
Kearny Financial
KRNY
591 Mio. $
| 186.000 $ | 0,01 % |
14.800
+1.400
| +10 % | +17.950 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
909
Tidewater
TDW
3,93 Mrd. $
| 186.000 $ | 0,01 % |
1.306
-39
| -3 % | -7.979 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
910
Nicht mehr gelistet
California Resources Corporation
CRC
| 186.000 $ | 0,01 % |
15.234
-52.441
| -77 % | -834.163 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
911
Archrock
AROC
5,56 Mrd. $
| 183.000 $ | 0,01 % |
19.419
-2.900
| -13 % | -22.862 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
912
PennyMac Mortgage Investment
PMT
651 Mio. $
| 183.000 $ | 0,01 % |
11.265
-735
| -6 % | -10.768 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
913
Barclays
BCS
75,2 Mrd. $
| 181.000 $ | 0,01 % |
25.392
+13.976
| +122 % | +125.675 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
914
Entegris
ENTG
23,6 Mrd. $
| 179.000 $ | 0,01 % |
+12.383
| Neu | +170.152 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
BAS
915
Nicht mehr gelistet
Basis Energy Services, Inc.
BAS
| 178.000 $ | 0,01 % |
185
+107
| +137 % | +137.983 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
GNCA
916
Nicht mehr gelistet
Genocea Biosciences, Inc.
GNCA
| 176.000 $ | 0,01 % |
+5.363
| Neu | +196.588 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ISIL
917
Nicht mehr gelistet
Intersil Corp
ISIL
| 174.000 $ | 0,01 % |
12.870
-18.140
| -58 % | -235.931 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
918
Exelixis
EXEL
16,9 Mrd. $
| 172.000 $ | 0,01 % |
22.000
-32.513
| -60 % | -187.346 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
919
Nicht mehr gelistet
Conn's Inc.
CONN
| 169.000 $ | 0,01 % |
+22.500
| Neu | +243.475 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
TAHO
920
Nicht mehr gelistet
Tahoe Resources Inc
TAHO
| 168.000 $ | 0,01 % |
+11.200
| Neu | +142.959 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
921
Nicht mehr gelistet
Light & Wonder
LNW
| 166.000 $ | 0,01 % |
18.009
-8.275
| -31 % | -78.171 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
FUR
922
Nicht mehr gelistet
WINTHROP REALTY TRUST SHS BENE INT (NEW)
FUR
| 166.000 $ | 0,01 % |
+18.900
| Neu | +204.971 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
923
SFL Corp
SFL
1,8 Mrd. $
| 165.000 $ | 0,01 % |
+11.200
| Neu | +166.752 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CVA
924
Nicht mehr gelistet
Covanta Holding Corporation
CVA
| 165.000 $ | 0,01 % |
10.000
-6.500
| -39 % | -107.346 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
925
Intrepid Potash
IPI
425 Mio. $
| 163.000 $ | 0,01 % |
11.320
+2.243
| +25 % | +28.336 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .