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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
(+40 %)
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
27,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,41 %
Position
2.064
Neu
586
Aufgestockt
519
Reduziert
386
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+89,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+71,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+69 Mio. $ |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+66 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+58,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+33 Mio. $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+32,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+26,5 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+24,7 Mio. $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+22,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,23 % |
| 2 | Technologie | 14,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| 4 | Industrie | 11,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Assurant
AIZ
15,1 Mrd. $
| 627.000 $ | 0,01 % |
6.050
-8.230
| -58 % | -819.552 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
ILG
877
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 627.000 $ | 0,01 % |
22.802
+11.678
| +105 % | +295.711 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
AXE
878
Nicht mehr gelistet
Anixter International Inc
AXE
| 625.000 $ | 0,01 % |
7.993
-9.905
| -55 % | -773.754 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
879
Sonoco
SON
4,99 Mrd. $
| 624.000 $ | 0,01 % |
+12.141
| Neu | +624.826 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
880
Hubbell
HUBB
22,7 Mrd. $
| 620.000 $ | 0,01 % |
5.478
+2.247
| +70 % | +260.178 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
881
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 620.000 $ | 0,01 % |
8.324
-442.580
| -98 % | -32,4 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
882
Methode Electronics
MEI
384 Mio. $
| 619.000 $ | 0,01 % |
+15.020
| Neu | +626.834 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
883
Nicht mehr gelistet
American Woodmark
AMWD
| 616.000 $ | 0,01 % |
+6.448
| Neu | +591.668 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
SIOX
884
Nicht mehr gelistet
Sio Gene Therapies Inc. Common Stock
SIOX
| 616.000 $ | 0,01 % |
+3.319
| Neu | +581.784 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
AERI
885
Nicht mehr gelistet
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| 615.000 $ | 0,01 % |
11.700
-1.134
| -9 % | -52.799 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
886
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 610.000 $ | 0,01 % |
15.533
-9.806
| -39 % | -370.534 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
887
Fossil Group
FOSL
462 Mio. $
| 609.000 $ | 0,01 % |
58.826
-166.631
| -74 % | -2,25 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
888
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
| 608.000 $ | 0,01 % |
13.848
-2.291
| -14 % | -100.974 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
889
Aramark
ARMK
13,9 Mrd. $
| 607.000 $ | 0,01 % |
20.498
-19.740
| -49 % | -540.919 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
ESL
890
Nicht mehr gelistet
Esterline Technologies
ESL
| 603.000 $ | 0,01 % |
+6.363
| Neu | +590.966 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
891
MFA Financial
MFA
628 Mio. $
| 600.000 $ | 0,01 % |
+17.871
| Neu | +591.491 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
892
Nicht mehr gelistet
Instructure, Inc.
INST
| 599.000 $ | 0,01 % |
+20.302
| Neu | +516.477 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
ABCO
893
Nicht mehr gelistet
Advisory Board Co
ABCO
| 597.000 $ | 0,01 % |
+11.598
| Neu | +581.511 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
894
Onto Innovation
ONTO
8,5 Mrd. $
| 593.000 $ | 0,01 % |
23.443
+1.228
| +6 % | +34.638 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
895
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
2,17 Mrd. $
| 590.000 $ | 0,01 % |
+17.300
| Neu | +576.419 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
896
Brown-Forman Class B
BF.B
14 Mrd. $
| 589.000 $ | 0,01 % |
18.939
-10.517
| -36 % | -330.050 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
PVG
897
Nicht mehr gelistet
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
| 588.000 $ | 0,01 % |
+61.225
| Neu | +588.703 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
BBG
898
Nicht mehr gelistet
Bill Barrett Corp
BBG
| 585.000 $ | 0,01 % |
190.504
-73.318
| -28 % | -272.868 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
899
Dolby
DLB
6,07 Mrd. $
| 578.000 $ | 0,01 % |
+11.800
| Neu | +601.631 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
SPNC
900
Nicht mehr gelistet
Spectranetics Corp
SPNC
| 578.000 $ | 0,01 % |
+15.064
| Neu | +434.471 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .