Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,37 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,5 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Toro Company
TTC
10,1 Mrd. $
| 212.000 $ | 0,01 % |
+4.518
| Neu | +211.441 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
LOCK
877
Nicht mehr gelistet
LifeLock, Inc.
LOCK
| 212.000 $ | 0,01 % |
+12.500
| Neu | +205.816 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
878
Devon Energy
DVN
49,5 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,01 % |
+4.757
| Neu | +193.078 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
879
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,48 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,01 % |
+7.900
| Neu | +226.702 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
880
Silicom
SILC
171 Mio. $
| 210.000 $ | 0,01 % |
+5.068
| Neu | +188.486 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
881
Manitowoc
MTW
876 Mio. $
| 209.000 $ | 0,01 % |
10.900
-1.025
| -9 % | -20.699 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
882
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,5 Mrd. $
| 208.000 $ | 0,01 % |
4.094
-27.707
| -87 % | -1,37 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
883
Nordson
NDSN
18,1 Mrd. $
| 208.000 $ | 0,01 % |
+2.085
| Neu | +193.476 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
884
ePlus
PLUS
2,51 Mrd. $
| 208.000 $ | 0,01 % |
+8.800
| Neu | +191.612 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
885
Nicht mehr gelistet
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
| 207.000 $ | 0,01 % |
+8.213
| Neu | +211.918 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
886
Nicht mehr gelistet
Education Realty Trust Inc
EDR
| 206.000 $ | 0,01 % |
4.774
-7.852
| -62 % | -359.000 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
ABCO
887
Nicht mehr gelistet
Advisory Board Co
ABCO
| 204.000 $ | 0,01 % |
+4.563
| Neu | +187.546 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
LVNTA
888
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| 203.000 $ | 0,01 % |
5.100
-3.200
| -39 % | -124.725 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
889
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,58 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,01 % |
+3.919
| Neu | +214.622 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
890
Mueller Water Products
MWA
3,79 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,01 % |
16.000
+2.700
| +20 % | +32.342 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
CHL
891
Nicht mehr gelistet
China Mobile Limited
CHL
| 201.000 $ | 0,01 % |
+3.274
| Neu | +200.841 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
892
Griffon
GFF
4,73 Mrd. $
| 200.000 $ | 0,01 % |
+11.769
| Neu | +200.546 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
893
Nicht mehr gelistet
Light & Wonder
LNW
| 200.000 $ | 0,01 % |
17.709
-300
| -2 % | -2.943 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
894
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,66 Mrd. $
| 200.000 $ | 0,01 % |
+7.621
| Neu | +198.688 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
895
Kulicke & Soffa
KLIC
3,65 Mrd. $
| 199.000 $ | 0,01 % |
15.398
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
896
Nicht mehr gelistet
Carrols Restaurant Group, Inc.
TAST
| 198.000 $ | 0,01 % |
+15.015
| Neu | +193.802 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
897
Banc of California
BANC
2,85 Mrd. $
| 196.000 $ | 0,01 % |
11.203
-14.500
| -56 % | -301.152 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
898
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
828 Mio. $
| 195.000 $ | 0,01 % |
+10.800
| Neu | +173.805 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
OCLR
899
Nicht mehr gelistet
Oclaro Inc.
OCLR
| 192.000 $ | 0,01 % |
22.500
-98.700
| -81 % | -686.340 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
900
Nicht mehr gelistet
Time Inc.
TIME
| 192.000 $ | 0,01 % |
+13.272
| Neu | +200.139 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .